开放式基金风险管理：实证分析与政策建议
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及述评 | 第11-14页 |
| ·国外研究 | 第12页 |
| ·国内研究 | 第12-13页 |
| ·已有研究述评 | 第13-14页 |
| ·解决的关健问题及创新之处 | 第14-15页 |
| ·解决的关键问题 | 第14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 2 开放式基金风险管理综述 | 第15-35页 |
| ·开放式基金概况 | 第15-25页 |
| ·开放式基金的内涵与特征 | 第15-18页 |
| ·开放式基金的分类 | 第18-20页 |
| ·基金的运作机制 | 第20-22页 |
| ·开放式基金发展的状况 | 第22-25页 |
| ·中国开放式基金风险及其风险管理现状 | 第25-35页 |
| ·我国开放式基金的风险 | 第26-29页 |
| ·开放式基金的风险管理现状 | 第29-31页 |
| ·开放式基金风险管理的不足 | 第31-33页 |
| ·开放式基金推行VAR的原因 | 第33-35页 |
| 3 运用VAR进行开放式基金风险评估的实证分析 | 第35-47页 |
| ·数据选取和置信水平的选取 | 第35-36页 |
| ·数据选取 | 第35页 |
| ·置信水平选取 | 第35-36页 |
| ·风险价值VAR的测度方法 | 第36-40页 |
| ·风险VAR的测度 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 4 我国开放式基金风险管理的政策建议 | 第47-55页 |
| ·完善开放式基金的监管体制 | 第47-48页 |
| ·优化开放式基金运行的外部环境 | 第48-49页 |
| ·大力发展金融衍生工具,降低系统风险 | 第49-50页 |
| ·健全开放式基金内部风险机预警机制 | 第50-53页 |
| ·完善基金公司内控制度 | 第51页 |
| ·强化稳健经营的意识,倡导理性价值投资理念 | 第51-53页 |
| ·加强开放式基金经理人风险控制的自觉性 | 第53页 |
| ·大力培养风险管理人才 | 第53-54页 |
| ·实现全面风险管理 | 第54-55页 |
| 5 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历 | 第59页 |
