基于支持向量机的股指期货交易策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 时间序列预测法 | 第10-11页 |
| 1.2.2 机器学习预测法 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第16-20页 |
| 2.1 股指期货介绍 | 第16页 |
| 2.2 上证50指数介绍 | 第16-18页 |
| 2.3 上证50股指期货介绍 | 第18-20页 |
| 第三章 支持向量机理论基础 | 第20-28页 |
| 3.1 支持向量机概述 | 第20页 |
| 3.2 支持向量机数学原理 | 第20-24页 |
| 3.2.1 线性可分情况 | 第20-23页 |
| 3.2.2 线性不可分情况 | 第23页 |
| 3.2.3 非线性情况 | 第23-24页 |
| 3.3 参数优化 | 第24-28页 |
| 第四章 基于支持向量机模型的实证研究 | 第28-45页 |
| 4.1 指标选取 | 第28-32页 |
| 4.2 样本筛选 | 第32-35页 |
| 4.2.1 鞅过程 | 第33-34页 |
| 4.2.2 离群点识别 | 第34-35页 |
| 4.3 数据预处理 | 第35-38页 |
| 4.3.1 数据归一化 | 第35-37页 |
| 4.3.2 主成分降维 | 第37-38页 |
| 4.4 参数寻优 | 第38-41页 |
| 4.5 模型的构建分析 | 第41-42页 |
| 4.6 交易策略的构建分析 | 第42-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 总结 | 第45-46页 |
| 5.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第51页 |
