| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的主要内容和总体框架 | 第10-12页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第12页 |
| 1.4 论文的特色与创新 | 第12-14页 |
| 2 国内外相关研究文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第15-17页 |
| 2.3 国内外相关研究的不足 | 第17-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 3 股指期货交易及其对股票市场影响的相关理论分析 | 第19-24页 |
| 3.1 股指期货的相关理论 | 第19页 |
| 3.2 股指期货对股市波动性影响的传导机制 | 第19-22页 |
| 3.3 中国股指期货发展和现状分析 | 第22-23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 4 投资者结构、股指期货交易与股票市场波动性：理论模型构建 | 第24-31页 |
| 4.1 假设条件和过程描述 | 第24-25页 |
| 4.2 投资者交易决策行为描述 | 第25-26页 |
| 4.3 模型推导和构建 | 第26-27页 |
| 4.4 模型结果及分析 | 第27-30页 |
| 4.4.1 机构投资者比例对股票市场价格波动性的影响 | 第27-29页 |
| 4.4.2 套利交易者比例及投机性对股票市场价格波动性的影响 | 第29-30页 |
| 4.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 5 投资者结构、股指期货交易与股票市场波动性：基于中国股票市场的实证检验 | 第31-40页 |
| 5.1 实证研究假设 | 第31-32页 |
| 5.2 变量设计和数据来源 | 第32-33页 |
| 5.3 描述性统计和单位根检验 | 第33-34页 |
| 5.4 GARCH模型设定 | 第34-36页 |
| 5.5 GARCH模型结果及修正 | 第36-38页 |
| 5.6 实证检验结果分析 | 第38-39页 |
| 5.7 本章小结 | 第39-40页 |
| 6 股指期货推出对股票市场波动性的影响：基于中国股票市场的实证检验 | 第40-53页 |
| 6.1 实证研究假设 | 第40-41页 |
| 6.2 数据来源与描述性统计 | 第41-45页 |
| 6.3 基于GARCH模型的实证检验和结果分析 | 第45-48页 |
| 6.4 基于TGARCH模型的实证检验和结果分析 | 第48-50页 |
| 6.5 基于EGARCH模型的实证检验和结果分析 | 第50-52页 |
| 6.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 7 结论与政策建议 | 第53-55页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第53页 |
| 7.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60页 |
| A 作者在攻读学位期间撰写、发表和录用的论文 | 第60页 |
| B 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第60页 |
