多因子资产定价模型在中国资本市场的适用性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究框架 | 第11页 |
| 1.5 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.6 研究创新 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 国外研究状况 | 第13-16页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2.3 研究评述 | 第18-21页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第21-31页 |
| 3.1 有效市场假说概述 | 第21-22页 |
| 3.2 马科维茨的资产组合理论概述 | 第22-24页 |
| 3.3 资本资产定价模型 | 第24-26页 |
| 3.4 套利定价模型 | 第26页 |
| 3.5 Fama-French三因子及五因子模型 | 第26-28页 |
| 3.6 本章小结 | 第28-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 样本与因子的选取及预处理 | 第31-33页 |
| 4.1.1 样本范围的选取 | 第31页 |
| 4.1.2 样本区间与因子的选取 | 第31-32页 |
| 4.1.3 数据来源 | 第32页 |
| 4.1.4 数据预处理 | 第32-33页 |
| 4.2 因子构造和组合 | 第33页 |
| 4.3 因子分析 | 第33-35页 |
| 4.4 回归分析 | 第35-43页 |
| 4.4.1 日度数据回归分析 | 第35-37页 |
| 4.4.2 月度数据回归分析 | 第37-38页 |
| 4.4.3 年度数据回归分析 | 第38-40页 |
| 4.4.4 比较分析 | 第40-43页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第43-45页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
