| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法及创新之处 | 第13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.2 创新之处 | 第13页 |
| 1.3 研究思路和基本框架 | 第13-15页 |
| 第二章 研究综述 | 第15-24页 |
| 2.1. 影子银行的内涵和特征 | 第15-18页 |
| 2.1.1 影子银行的内涵 | 第15-17页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第17-18页 |
| 2.2 影子银行的金融脆弱性 | 第18-20页 |
| 2.2.1 影子银行的内在风险特征 | 第18-19页 |
| 2.2.2 影子银行的外在风险传染特征 | 第19-20页 |
| 2.3 影子银行风险的宏观效应与金融监管 | 第20-23页 |
| 2.3.1 影子银行风险的宏观效应 | 第21-22页 |
| 2.3.2 影子银行风险的监管 | 第22-23页 |
| 2.4 现有文献评述 | 第23-24页 |
| 第三章 影子银行体系的发展历程与运行机制 | 第24-46页 |
| 3.1 影子银行体系的发展历程 | 第24-27页 |
| 3.1.1 中国影子银行的初步发展阶段 | 第25页 |
| 3.1.2 中国影子银行的快速发展阶段 | 第25-26页 |
| 3.1.3 中国影子银行的稳健发展阶段 | 第26-27页 |
| 3.2 影子银行体系的运行机制 | 第27-46页 |
| 3.2.1 中国影子银行体系的范围 | 第27-28页 |
| 3.2.2 影子银行主要业务模式简介 | 第28-44页 |
| 3.2.3 中国影子银行的系统性风险特征 | 第44-46页 |
| 第四章 机构关联视角下影子银行风险行为的理论分析 | 第46-55页 |
| 4.1 模型的前提假设条件 | 第46-47页 |
| 4.2 金融机构行为的理论推导 | 第47-51页 |
| 4.2.1 预算约束条件 | 第47-48页 |
| 4.2.2 破产和债务偿还 | 第48-49页 |
| 4.2.3 静态马尔科夫策略和帕累托有效纳什均衡 | 第49-51页 |
| 4.3 动态随机博弈网络模型 | 第51-53页 |
| 4.4 模型结论 | 第53-55页 |
| 第五章 机构关联视角下影子银行风险传染的实证分析 | 第55-68页 |
| 5.1 我国影子银行风险传染渠道分析 | 第55-57页 |
| 5.1.1 信用风险传染渠道 | 第55-56页 |
| 5.1.2 融资风险传染渠道 | 第56页 |
| 5.1.3 市场风险传染渠道 | 第56-57页 |
| 5.2 实证模型介绍 | 第57-59页 |
| 5.2.1 TVP-VAR模型 | 第57-58页 |
| 5.2.2 基于广义方差分解的有向网络模型 | 第58-59页 |
| 5.3 实证分析 | 第59-66页 |
| 5.3.1 数据选取 | 第59页 |
| 5.3.2 TVP-VAR实证分析 | 第59-64页 |
| 5.3.3 基于广义方差分解技术的有向网络模型分析 | 第64-66页 |
| 5.4 实证分析小结 | 第66-68页 |
| 第六章 研究结论和政策建议 | 第68-71页 |
| 6.1 研究结论 | 第68页 |
| 6.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 附录 (攻读硕士学位期间的科研情况) | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |