| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-22页 |
| 2.1 股指期货 | 第11-13页 |
| 2.1.1 股指期货的定义与用途 | 第11-12页 |
| 2.1.2 影响股指期货的因素 | 第12-13页 |
| 2.2 国内的股指期货发展 | 第13-14页 |
| 2.3 波动性与波动性溢出 | 第14-17页 |
| 2.3.1 波动性相关国外文献 | 第14-15页 |
| 2.3.2 波动性相关国内文献 | 第15-17页 |
| 2.3.3 波动性文献总结 | 第17页 |
| 2.4 价格发现 | 第17-21页 |
| 2.4.1 价格发现国外文献 | 第17-19页 |
| 2.4.2 价格发现国内文献 | 第19-20页 |
| 2.4.3 价格发现文献总结 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.1 时间序列的平稳性与单位根检验 | 第22页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3.3 协整与协整检验 | 第23-24页 |
| 3.4 向量误差修正模型(VectorErrorCorrectingModel,VECM) | 第24-25页 |
| 3.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 数据选择与统计量特征 | 第26-31页 |
| 第5章 价格发现能力分析 | 第31-43页 |
| 5.1 单位根检验 | 第31-32页 |
| 5.2 协整检验 | 第32-37页 |
| 5.2.1 中金所实施限制性政策之前的股灾期间(2015.7.1-2015.8.31) | 第32-34页 |
| 5.2.2 中金所实施限制性政策之后(2015.9.7-2015.10.30) | 第34-36页 |
| 5.2.3 股市平稳区间(2015.1.5-2015.2.27)和上升区间(2015.3.2-2015.4.30 ) | 第36-37页 |
| 5.3 误差修正模型 | 第37-41页 |
| 5.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第6章 波动性外溢效果分析 | 第43-48页 |
| 6.1 限制性政策效用分析 | 第43-46页 |
| 6.2 不同时期波动溢出效应的分析 | 第46-48页 |
| 第7章 结论与建议 | 第48-50页 |
| 7.1 结论 | 第48-49页 |
| 7.2 建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
