| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-16页 |
| ·国外研究动态 | 第12-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-16页 |
| ·研究的内容、方法 | 第16-18页 |
| ·研究的主要内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 股市联动性的计量研究模型 | 第18-27页 |
| ·样本数据选择及处理 | 第18-19页 |
| ·样本的选择和阶段划分 | 第18-19页 |
| ·数据处理 | 第19页 |
| ·计量研究模型 | 第19-27页 |
| ·VAR 模型 | 第19页 |
| ·平稳单位根检验 | 第19-21页 |
| ·协整检验 | 第21-22页 |
| ·VECM 模型 | 第22页 |
| ·Granger 因果检验 | 第22-23页 |
| ·脉冲晌应函数及方差分解 | 第23-27页 |
| 第三章 A 股与 H 股的联动性实证研究 | 第27-49页 |
| ·市场指数的选取 | 第27-28页 |
| ·恒生国企指数与上证指数、恒生指数收益率波动联动性分析 | 第28-30页 |
| ·协整分析 | 第30-37页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-37页 |
| ·VECM 模型 | 第37-38页 |
| ·GRANGER 因果检验 | 第38-40页 |
| ·脉冲晌应函数 | 第40-43页 |
| ·方差分解 | 第43-46页 |
| ·小结和结论分析 | 第46-49页 |
| 第四章 结论和建议 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |