| Abstract | 第5页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Chapter 1 Introduction | 第7-9页 |
| 1.1 Background | 第7-8页 |
| 1.2 The main content of this article | 第8-9页 |
| Chapter 2 The model and problem formulation | 第9-19页 |
| 2.1 Assumptions and background of the model | 第9-11页 |
| 2.2 Problem formulation | 第11-19页 |
| Chapter 3 Maximizing/minimizing the expected time | 第19-24页 |
| 3.1 the model | 第19页 |
| 3.2 The solution of the optimal portfolio strategy | 第19-24页 |
| Chapter 4 Maximizing/minimizing the probability | 第24-33页 |
| 4.1 Maximizing the probability of hitting the upper boundary U before thelower boundary L | 第24-28页 |
| 4.2 Minimizing the probability hitting the lower boundary L before the upperboundary U | 第28-33页 |
| Chapter 5 Numerical example | 第33-36页 |
| Chapter 6 Conclusion and Prospects | 第36-37页 |
| 6.1 Conclusion | 第36页 |
| 6.2 Prospects | 第36-37页 |
| Bibliography | 第37-40页 |
| Acknowledgements | 第40页 |
