| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 干散货运价指数波动性研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 波动性模型研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 波罗的海干散货运价指数概述 | 第16-21页 |
| 2.1 波罗的海干散货运价指数概况与构成 | 第16-18页 |
| 2.2 影响干散货运价波动因素 | 第18-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 波动率研究模型 | 第21-31页 |
| 3.1 GARCH类模型 | 第21-23页 |
| 3.1.1 ARCH模型的提出 | 第21-22页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第23页 |
| 3.2 随机波动模型 | 第23-30页 |
| 3.2.1 标准SV模型(SV-N) | 第24页 |
| 3.2.2 厚尾型SV模型(SV-T) | 第24-25页 |
| 3.2.3 杠杆型SV模型(Leverage-SV) | 第25-26页 |
| 3.2.4 随机波动模型参数估计 | 第26-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 波罗的海运价指数数据处理及检验 | 第31-38页 |
| 4.1 基本数据选取及处理 | 第31-32页 |
| 4.2 基本统计量分析 | 第32-37页 |
| 4.2.1 平稳性和自相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 异方差性检验 | 第36-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 波动性模型对比分析 | 第38-56页 |
| 5.1 基于GARCH类模型实证研究 | 第38-41页 |
| 5.2 基于SV类模型的实证研究 | 第41-52页 |
| 5.2.1 SV-N模型建模及实证分析 | 第42-44页 |
| 5.2.2 SV-T模型建模及实证分析 | 第44-45页 |
| 5.2.3 Leverage SV模型实证分析 | 第45-47页 |
| 5.2.4 综合对比 | 第47-52页 |
| 5.3 对数似然值比较 | 第52-54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 第6章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 本文总结 | 第56-57页 |
| 6.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录A SV类模型Winbugs程序代码 | 第62-64页 |
| 附录B GARCH类模型参数估计图 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 作者简介 | 第70页 |