| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 传统风险度量模型研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 谱风险度量研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和创新 | 第12-13页 |
| 1.4 文章框架结构 | 第13-14页 |
| 2 理论准备 | 第14-23页 |
| 2.1 期望效用理论 | 第14-15页 |
| 2.2 谱风险度量的概念 | 第15-16页 |
| 2.3 基于谱风险理论的风险厌恶系数 | 第16-18页 |
| 2.3.1 谱风险度量与期望效用理论的一致性研究评述 | 第17-18页 |
| 2.4 谱风险与期望效用理论的一致性研究 | 第18-23页 |
| 2.4.1 对偶理论 | 第18页 |
| 2.4.2 失真风险度量 | 第18-21页 |
| 2.4.3 基于谱风险的风险厌恶系数 | 第21-23页 |
| 3.风险厌恶型风险谱函数的构造 | 第23-28页 |
| 3.1 指数型效用函数对应的谱函数的构造 | 第23-25页 |
| 3.2 幂指数型期望效用函数对应风险谱函数的构造 | 第25-26页 |
| 3.3 其他类型期望效用函数对应的风险谱函数 | 第26-27页 |
| 3.4 方法总结 | 第27-28页 |
| 4 混合风险谱函数的构建 | 第28-32页 |
| 4.1 期望效用函数的确定 | 第28-29页 |
| 4.2 混合风险谱函数的构建 | 第29-32页 |
| 4.2.1 已有构造方法回顾 | 第29-30页 |
| 4.2.2 现有方法构造混合风险谱函数 | 第30-32页 |
| 5 实证分析 | 第32-39页 |
| 5.1 混合谱风险度量与投资组合 | 第32-34页 |
| 5.2 谱风险度量在跨品种套利中的研究 | 第34-39页 |
| 5.2.1 基于价差收益率的谱风险度量 | 第35页 |
| 5.2.2 数据处理 | 第35-37页 |
| 5.2.3 模型检验 | 第37页 |
| 5.2.4 结果分析 | 第37-39页 |
| 6 结论与展望 | 第39-40页 |
| 6.1 本文总结 | 第39页 |
| 6.2 本文展望 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44页 |
| A 攻读硕士学位期间发表的学术论文情况 | 第44页 |
| B 完成的课题 | 第44页 |