| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 基于一般函数的市场分数模型的研究背景,发展现状及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的主要工作及论文的结构安排 | 第7-9页 |
| 2 市场分数模型的建立 | 第9-13页 |
| 3 确定性差分系统分析 | 第13-20页 |
| 3.1 系统的平衡解及其分支讨论 | 第13-19页 |
| 3.2 稳定区域分析 | 第19-20页 |
| 4 模拟 | 第20-25页 |
| 4.1 模拟所需参数值和噪音影响分类 | 第20页 |
| 4.2 市场价格及其收益率序列模拟 | 第20-22页 |
| 4.3 收益率,绝对收益率和平方收益率的自相关性模拟及其波动聚类分析 | 第22-24页 |
| 4.4 长记性模拟及其分析 | 第24-25页 |
| 5 实证 | 第25-31页 |
| 5.1 市场数据的选取 | 第25页 |
| 5.2 非正态性检验 | 第25-26页 |
| 5.3 平稳性检验 | 第26-28页 |
| 5.4 自相关性检验 | 第28-29页 |
| 5.5 ARCH效应检验 | 第29-31页 |
| 6 总结 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |