| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 人民币汇率宏微观影响因素相关研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 人民币汇率预测方法相关文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 人民币汇率波动率估计与预测相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.4 总结 | 第15-16页 |
| 1.3 研究框架及方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第17-18页 |
| 第二章 基于同频数据模型的人民币汇率预测 | 第18-30页 |
| 2.1 基于汇率预期的人民币汇率预测 | 第18-22页 |
| 2.1.1 在岸DF和离岸NDF的人民币汇率预测模型构建 | 第18-19页 |
| 2.1.2 在岸DF和离岸NDF对人民币汇率预测的实证分析 | 第19-22页 |
| 2.2 基于ARIMA模型的汇率预测 | 第22-24页 |
| 2.3 基于GARCH模型的汇率预测 | 第24-26页 |
| 2.4 基于SVM模型的汇率预测 | 第26-29页 |
| 2.5 小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于混频数据模型的人民币汇率预测 | 第30-41页 |
| 3.1 MIDAS模型 | 第30-32页 |
| 3.1.1 基础MIDAS模型构建 | 第30页 |
| 3.1.2 MIDAS模型权重函数的基本形式 | 第30-31页 |
| 3.1.3 MIDAS模型估计方法 | 第31-32页 |
| 3.2 不同权重函数的MIDAS模型选择 | 第32-35页 |
| 3.3 MIDAS模型的人民币汇率预测结果分析 | 第35-37页 |
| 3.4 人民币汇率预测模型比较分析 | 第37-40页 |
| 3.4.1 不同模型的预测损失指标比较 | 第37-38页 |
| 3.4.2 不同模型间DM检验比较 | 第38-40页 |
| 3.5 小结 | 第40-41页 |
| 第四章 基于多元混频数据模型的人民币汇率预测 | 第41-49页 |
| 4.1 M-MIDAS模型构建 | 第41页 |
| 4.2 变量选取及说明 | 第41-44页 |
| 4.3 M-MIDAS模型参数估计及预测效果分析 | 第44-47页 |
| 4.3.1 M-MIDAS模型估计 | 第44-46页 |
| 4.3.2 模型预测效果比较分析 | 第46-47页 |
| 4.4 小结 | 第47-49页 |
| 第五章 经济政策不确定性及经济景气与汇率波动的预测 | 第49-59页 |
| 5.1 经济政策不确定性与经济景气的衡量指标 | 第49-52页 |
| 5.1.1 经济政策不确定性 | 第49-51页 |
| 5.1.2 经济景气指数 | 第51-52页 |
| 5.2 GARCH-MIDAS模型 | 第52-54页 |
| 5.2.1 GARCH-MIDAS模型构建 | 第52-53页 |
| 5.2.2 模型估计与数据说明 | 第53-54页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第54-58页 |
| 5.4 小结 | 第58-59页 |
| 主要结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录A | 第65-69页 |
| 在学期间的研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
