基于IRSG和OLS-GARCH模型我国寿险公司利率风险实证研究--以中国人寿为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外研究现状 | 第10-12页 |
| 二、国内研究现状 | 第12-15页 |
| 三、国内外文献述评 | 第15页 |
| 第三节 研究内容框架与方法 | 第15-16页 |
| 一、研究内容框架 | 第15-16页 |
| 二、研究方法 | 第16页 |
| 第四节 主要创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 一、主要创新点 | 第16页 |
| 二、不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 利率市场化概述及对我国寿险公司的影响 | 第17-24页 |
| 第一节 利率市场化概述 | 第17-20页 |
| 一、利率市场化定义及进程 | 第17-18页 |
| 二、利率市场化特点 | 第18-20页 |
| 第二节 利率波动对我国寿险公司影响分析 | 第20-24页 |
| 一、对寿险产品定价的影响 | 第20-21页 |
| 二、对寿险公司资产负债管理的影响 | 第21-22页 |
| 三、对寿险公司利润水平的影响 | 第22-24页 |
| 第三章 寿险公司利率风险度量方法 | 第24-31页 |
| 第一节 利率敏感性缺口分析法 | 第24-26页 |
| 一、利率风险指标选择 | 第24-26页 |
| 二、IRSG模型分析利率变动对寿险公司影响 | 第26页 |
| 第二节 OLS-GARCH模型 | 第26-29页 |
| 一、ARCH模型 | 第27-28页 |
| 二、GARCH模型 | 第28-29页 |
| 第三节 两种模型综合分析比较 | 第29-31页 |
| 第四章 寿险公司利率风险实证研究 | 第31-41页 |
| 第一节 基于IRSG模型国寿利率风险实证研究 | 第31-34页 |
| 一、IRSG模型的建立 | 第32-33页 |
| 二、国寿利率敏感性纵向分析比较 | 第33页 |
| 三、国寿利率敏感性结果分析 | 第33-34页 |
| 第二节 基于OLS-GARCH模型的实证分析 | 第34-41页 |
| 一、变量和数据说明 | 第34-35页 |
| 二、基于OLS-GARCH模型实证分析 | 第35-39页 |
| 三、基于OLS-GARCH模型实证结果分析 | 第39-41页 |
| 第五章 结论及对策建议 | 第41-44页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第41-42页 |
| 一、寿险公司短期资产与负债匹配失衡 | 第41页 |
| 二、寿险公司偏离度较小且较为稳定 | 第41页 |
| 三、长短期利率波动对寿险公司影响较大 | 第41-42页 |
| 四、寿险公司收益率波动存在跨期权衡 | 第42页 |
| 第二节 对策建议 | 第42-44页 |
| 一、完善资产负债管理 | 第42页 |
| 二、积极开发新型寿险产品 | 第42-43页 |
| 三、建立科学的利率预测体系 | 第43页 |
| 四、强化利率风险监管 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
