| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 主要符号对照表 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-34页 |
| 1.1 研究背景与介绍-扩张域流理论的研究及金融应用 | 第10-15页 |
| 1.1.1 域流扩张问题简介 | 第10-12页 |
| 1.1.2 效用优化问题简介 | 第12-15页 |
| 1.2 本文用到的概念与最新结果 | 第15-25页 |
| 1.2.1 随机分析的一些概念和结果 | 第15-18页 |
| 1.2.2 扩大域流理论 | 第18-23页 |
| 1.2.3 BMO-鞅和倒向随机微分方程理论 | 第23-25页 |
| 1.3 主要结果简单介绍 | 第25-34页 |
| 第二章 违约刻画和广义Cox模型 | 第34-48页 |
| 2.1 广义Cox模型 | 第35-36页 |
| 2.1.1 经典Cox模型回顾 | 第35-36页 |
| 2.1.2 广义Cox模型 | 第36页 |
| 2.2 广义Cox模型的刻画和主要性质 | 第36-46页 |
| 2.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第三章 不对称信用风险信息下的效用差值 | 第48-70页 |
| 3.1 风险资产模型 | 第48-52页 |
| 3.2 F-投资者效用优化 | 第52-59页 |
| 3.3 G-投资者效用优化和G投资者关于F的CRRA-UIV动态描述 | 第59-61页 |
| 3.4 C_t的解析求解 | 第61-68页 |
| 3.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 包含违约发生和违约损失的逐步扩张下的鞅表示 | 第70-94页 |
| 4.1 带有违约损失的条件密度假设 | 第70-76页 |
| 4.2 G-鞅的刻画 | 第76-78页 |
| 4.3 (P, F)-鞅的(P, G)标准分解 | 第78-86页 |
| 4.4 (P, G)-鞅表示定理 | 第86-92页 |
| 4.5 本章小结 | 第92-94页 |
| 第五章 随机损失的远期CDS期限结构 | 第94-114页 |
| 5.1 债券的动态过程 | 第96-106页 |
| 5.1.1 可违约债券的价格过程 | 第97-103页 |
| 5.1.2 G中无违约债券的价格过程 | 第103-106页 |
| 5.2 远期CDS的动态过程 | 第106-112页 |
| 5.3 本章小结 | 第112-114页 |
| 第六章 结论与展望 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-128页 |
| 致谢 | 第128-130页 |
| 攻读学位论文期间发表的学术论文目录 | 第130-133页 |
| 学位论文答辩决议书 | 第133页 |
