| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 融资融券概述 | 第20-27页 |
| 2.1 融资融券相关概念 | 第20页 |
| 2.2 融资融券交易的功能 | 第20-21页 |
| 2.3 融资融券在我国的发展历程 | 第21-22页 |
| 2.4 融资融券交易模式 | 第22-27页 |
| 2.4.1 分散授信模式 | 第23页 |
| 2.4.2 单轨制集中授信模式 | 第23-24页 |
| 2.4.3 双轨制集中授信模式 | 第24-27页 |
| 第三章 融资融券对我国股市波动性影响的理论分析 | 第27-31页 |
| 3.1 股市波动性的影响因素分析 | 第27-28页 |
| 3.2 融资融券对股市波动性影响的作用机制 | 第28-31页 |
| 3.2.1 融资交易对股市波动性影响的作用机制 | 第29页 |
| 3.2.2 融券交易对股市波动性影响的作用机制 | 第29-31页 |
| 第四章 实证模型与分析方法 | 第31-34页 |
| 第五章 融资融券对我国主板市场波动性影响的实证分析 | 第34-50页 |
| 5.1 融资融券政策出台对我国主板市场冲击效果研究 | 第34-45页 |
| 5.1.1 数据来源和样本选取 | 第34-35页 |
| 5.1.2 倾向得分匹配法(PSM)构建控制组 | 第35-39页 |
| 5.1.2.1 PSM方法的运用 | 第35页 |
| 5.1.2.2 PSM匹配方法选择 | 第35-36页 |
| 5.1.2.3 变量选择 | 第36页 |
| 5.1.2.4 倾向得分匹配结果及匹配质量检验 | 第36-39页 |
| 5.1.3 双重差分法(DID)实证分析 | 第39-45页 |
| 5.1.3.1 DID方法的运用 | 第39-40页 |
| 5.1.3.2 变量选择 | 第40-41页 |
| 5.1.3.3 模型设计 | 第41-42页 |
| 5.1.3.4 描述性统计 | 第42-43页 |
| 5.1.3.5 豪斯曼检验 | 第43-44页 |
| 5.1.3.6 回归结果及分析 | 第44-45页 |
| 5.2 融资融券政策推出以来的影响效果研究 | 第45-48页 |
| 5.2.1 样本选取和变量选择 | 第45-46页 |
| 5.2.2 豪斯曼检验 | 第46-47页 |
| 5.2.3 回归结果及分析 | 第47-48页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| 6.1 结论及原因分析 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |