首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--金融市场论文

融资融券对我国A股主板市场波动性影响的研究--基于PSM+DID方法分析

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 导论第11-20页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外文献综述第12-17页
        1.2.1 国内文献综述第12-14页
        1.2.2 国外文献综述第14-17页
    1.3 研究思路与论文框架第17-18页
    1.4 研究方法第18页
    1.5 创新与不足第18-20页
第二章 融资融券概述第20-27页
    2.1 融资融券相关概念第20页
    2.2 融资融券交易的功能第20-21页
    2.3 融资融券在我国的发展历程第21-22页
    2.4 融资融券交易模式第22-27页
        2.4.1 分散授信模式第23页
        2.4.2 单轨制集中授信模式第23-24页
        2.4.3 双轨制集中授信模式第24-27页
第三章 融资融券对我国股市波动性影响的理论分析第27-31页
    3.1 股市波动性的影响因素分析第27-28页
    3.2 融资融券对股市波动性影响的作用机制第28-31页
        3.2.1 融资交易对股市波动性影响的作用机制第29页
        3.2.2 融券交易对股市波动性影响的作用机制第29-31页
第四章 实证模型与分析方法第31-34页
第五章 融资融券对我国主板市场波动性影响的实证分析第34-50页
    5.1 融资融券政策出台对我国主板市场冲击效果研究第34-45页
        5.1.1 数据来源和样本选取第34-35页
        5.1.2 倾向得分匹配法(PSM)构建控制组第35-39页
            5.1.2.1 PSM方法的运用第35页
            5.1.2.2 PSM匹配方法选择第35-36页
            5.1.2.3 变量选择第36页
            5.1.2.4 倾向得分匹配结果及匹配质量检验第36-39页
        5.1.3 双重差分法(DID)实证分析第39-45页
            5.1.3.1 DID方法的运用第39-40页
            5.1.3.2 变量选择第40-41页
            5.1.3.3 模型设计第41-42页
            5.1.3.4 描述性统计第42-43页
            5.1.3.5 豪斯曼检验第43-44页
            5.1.3.6 回归结果及分析第44-45页
    5.2 融资融券政策推出以来的影响效果研究第45-48页
        5.2.1 样本选取和变量选择第45-46页
        5.2.2 豪斯曼检验第46-47页
        5.2.3 回归结果及分析第47-48页
    5.3 稳健性检验第48-50页
第六章 结论与政策建议第50-53页
    6.1 结论及原因分析第50-51页
    6.2 政策建议第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
学位论文评阅及答辩情况表第57页

论文共57页,点击 下载论文
上一篇:高管激励契约对企业投资效率的影响--基于高管特质的调节效应
下一篇:政治关联与股价同步性关系研究--基于上市民营企业视角