| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外文献评论 | 第14-15页 |
| 1.3 主要研究内容和研究方法 | 第15-18页 |
| 第2章 货币政策及股市流动性相关理论分析 | 第18-28页 |
| 2.1 货币政策及其中介目标概述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 货币政策的含义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 货币政策中介目标的含义 | 第19-21页 |
| 2.2 股市流动性相关理论概述 | 第21-22页 |
| 2.2.1 股市流动性的含义 | 第21页 |
| 2.2.2 股市流动性的衡量方法 | 第21-22页 |
| 2.3 货币政策中介目标对股市流动性的影响机理 | 第22-24页 |
| 2.3.1 货币供应量对股市流动性的影响机理 | 第23页 |
| 2.3.2 利率对股市流动性的影响机理 | 第23-24页 |
| 2.4 货币政策对股市流动性非对称效应的产生机理 | 第24-26页 |
| 2.4.1 货币政策中介目标渠道的非对称性 | 第24-25页 |
| 2.4.2 信贷渠道的非对称性 | 第25页 |
| 2.4.3 投资者的心理预期 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 货币政策中介目标对股市流动性整体影响的实证分析 | 第28-41页 |
| 3.1 变量的选取及数据处理 | 第28-30页 |
| 3.1.1 变量的选取 | 第28-30页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第30页 |
| 3.2 时间序列数据的平稳性检验 | 第30-32页 |
| 3.2.1 时间序列的单位根检验 | 第30-31页 |
| 3.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| 3.3 实证检验 | 第32-39页 |
| 3.3.1 模型建立与稳定性检验 | 第32-34页 |
| 3.3.2 脉冲响应分析 | 第34-37页 |
| 3.3.3 方差分解分析 | 第37-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 货币政策中介目标对股市流动性非对称性影响的实证分析 | 第41-52页 |
| 4.1 模型的选取 | 第41-43页 |
| 4.2 实证检验 | 第43-45页 |
| 4.2.1 变量的选取 | 第43-44页 |
| 4.2.2 滞后阶数和区制数量的选择 | 第44-45页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第45-50页 |
| 4.3.1 模型估计结果 | 第45-49页 |
| 4.3.2 基于不同区制的脉冲响应分析 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 全文实证结果分析及相关政策建议 | 第52-57页 |
| 5.1 全文实证结果分析 | 第52-54页 |
| 5.1.1 货币政策对股市流动性影响的整体分析 | 第52页 |
| 5.1.2 货币供应量对股市流动性的影响分析 | 第52-53页 |
| 5.1.3 利率对股市流动性的影响分析 | 第53-54页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第54-55页 |
| 5.2.1 货币当局应重视货币政策对股市流动性产生的影响 | 第54页 |
| 5.2.2 将货币政策对股市流动性影响的非对称性纳入考量 | 第54-55页 |
| 5.2.3 相关部门应继续完善股票市场机制并引导价值投资 | 第55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
