基于银行股的配对交易策略及其实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 配对交易简介 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究框架及创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献梳理 | 第14-20页 |
| 2.1 国外研究情况 | 第14-18页 |
| 2.1.1 最小距离法 | 第14-15页 |
| 2.1.2 协整法 | 第15-16页 |
| 2.1.3 随机价差法 | 第16-17页 |
| 2.1.4 其它 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究情况 | 第18-19页 |
| 2.3 配对交易步骤小结 | 第19-20页 |
| 第3章 本文研究方法介绍 | 第20-24页 |
| 3.1 配对股票的选择 | 第20-21页 |
| 3.1.1 Pearson相关系数 | 第20页 |
| 3.1.2 协整方法介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 配对交易策略 | 第21-22页 |
| 3.3 收益度量与风险控制 | 第22-24页 |
| 第4章 配对交易实证分析 | 第24-45页 |
| 4.1 数据选取及预处理 | 第24-26页 |
| 4.2 配对交易——日数据 | 第26-35页 |
| 4.2.1 配对股票的选择 | 第26-27页 |
| 4.2.2 交易准则的探测 | 第27-31页 |
| 4.2.3 最优交易结果的分析 | 第31-34页 |
| 4.2.4 交易费用的敏感性分析 | 第34-35页 |
| 4.3 配对交易——30分钟高频数据 | 第35-38页 |
| 4.4 配对交易——1分钟高频数据 | 第38-43页 |
| 4.5 综合分析 | 第43-45页 |
| 第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 总结 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
