| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第10-11页 |
| 2 商业银行汇率风险的基本理论 | 第11-24页 |
| 2.1 商业银行汇率风险的概述 | 第11-15页 |
| 2.1.1 汇率风险的内涵 | 第11-13页 |
| 2.1.2 商业银行汇率风险的成因 | 第13-14页 |
| 2.1.3 商业银行汇率风险的趋势 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行汇率风险的表现形式 | 第15-19页 |
| 2.2.1 交易风险的表现 | 第15-16页 |
| 2.2.2 折算风险的表现 | 第16-18页 |
| 2.2.3 经济风险的表现 | 第18-19页 |
| 2.3 汇率风险对商业银行的影响分析 | 第19-24页 |
| 2.3.1 对商业银行资产的影响 | 第19-21页 |
| 2.3.2 对商业银行负债的影响 | 第21页 |
| 2.3.3 对商业银行资本金的影响 | 第21-22页 |
| 2.3.4 对商业银行业务发展的影响 | 第22-24页 |
| 3 商业银行汇率风险的度量方法 | 第24-36页 |
| 3.1 商业银行汇率风险敞口 | 第24-30页 |
| 3.1.1 净汇总敞口（NAP）计量方法 | 第24-25页 |
| 3.1.2 总汇总敞口（GAP）计量方法 | 第25-26页 |
| 3.1.3 汇总短敞口（BAP）计量方法 | 第26-27页 |
| 3.1.4 加权总敞口（WAP）计量方法 | 第27页 |
| 3.1.5 我国上市商业银行汇率风险敞口的现状 | 第27-30页 |
| 3.2 在险价值 VaR | 第30-36页 |
| 3.2.1 在险价值 VaR 基本理论 | 第30-31页 |
| 3.2.2 在险价值 VaR 的主要计算方法 | 第31-33页 |
| 3.2.3 在险价值 VaR 的补充工具——压力测试 | 第33-34页 |
| 3.2.4 我国上市商业银行在险价值 VaR 的运用 | 第34-36页 |
| 4 我国上市商业银行汇率风险的实证分析 | 第36-44页 |
| 4.1 模型介绍 | 第36页 |
| 4.2 实证过程及分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第37-39页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第40-42页 |
| 4.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第42-43页 |
| 4.2.5 模型的建立及结论 | 第43-44页 |
| 5 我国上市商业银行汇率风险管理 | 第44-51页 |
| 5.1 表内调节策略 | 第44-46页 |
| 5.1.1 选择合适的交易货币 | 第44-45页 |
| 5.1.2 外汇敞口限额管理 | 第45-46页 |
| 5.2 表外调节策略 | 第46-48页 |
| 5.2.1 利用期汇市场交易规避汇率风险 | 第46-47页 |
| 5.2.2 发展期货期权市场规避汇率风险 | 第47-48页 |
| 5.3 我国上市商业银行汇率风险管理的现状 | 第48-50页 |
| 5.4 加强我国商业银行汇率风险管理的建议 | 第50-51页 |
| 6 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 详细摘要 | 第56-69页 |