| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 证券投资风险计量与经济资本配置原理方法 | 第19-31页 |
| 2.1 证券投资风险核心概念界定 | 第19-22页 |
| 2.1.1 风险 | 第19-20页 |
| 2.1.2 保险投资 | 第20-21页 |
| 2.1.3 经济资本配置 | 第21-22页 |
| 2.2 证券投资风险计量模型分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 GARCH 类模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 Copula 函数 | 第23-25页 |
| 2.3 经济资本配置相关理论与方法 | 第25-31页 |
| 2.3.1 VaR 方法 | 第25-27页 |
| 2.3.2 CVaR 方法 | 第27-28页 |
| 2.3.3 投资组合理论 | 第28-29页 |
| 2.3.4 经济资本配置 | 第29-31页 |
| 第3章 保险公司单个证券投资风险计量与经济资本配置 | 第31-54页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第31-35页 |
| 3.1.1 数据的来源 | 第31页 |
| 3.1.2 数据的处理与分析 | 第31-35页 |
| 3.2 模型的建立 | 第35-48页 |
| 3.2.1 模型的确定 | 第35-38页 |
| 3.2.2 参数的估计 | 第38-48页 |
| 3.3 VaR 与 CVaR | 第48-50页 |
| 3.3.1 VaR 的计算 | 第48-49页 |
| 3.3.2 CVaR 的计算 | 第49-50页 |
| 3.4 单个资产的经济资本配置 | 第50-54页 |
| 第4章 保险公司证券组合投资风险计量与经济资本配置 | 第54-61页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第54页 |
| 4.2 模型的确定 | 第54-57页 |
| 4.2.1 边缘分布函数 | 第54-55页 |
| 4.2.2 Copula 函数的选取 | 第55页 |
| 4.2.3 参数的估计 | 第55-57页 |
| 4.3 组合投资风险的经济资本配置 | 第57-59页 |
| 4.3.1 组合 VaR 和 CVaR 值 | 第57-58页 |
| 4.3.2 资产组合的经济资本配置 | 第58-59页 |
| 4.4 结果分析 | 第59-61页 |
| 4.4.1 正态分布假定下的结果 | 第59-60页 |
| 4.4.2 两种情况下的结果对比分析 | 第60-61页 |
| 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |