| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-21页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第11-17页 |
| 1.2.2 国内相关研究文献 | 第17-21页 |
| 1.3 研究内容和结构安排 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第21-22页 |
| 1.4 研究方法 | 第22页 |
| 1.5 创新与不足 | 第22-23页 |
| 第二章 股票收益与通货膨胀、经济增长的基本分析 | 第23-30页 |
| 2.1 我国的现状分析 | 第23-24页 |
| 2.2 相关关系理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 通货膨胀和经济增长的关系 | 第24-25页 |
| 2.2.2 股票市场与通货膨胀的关系 | 第25-27页 |
| 2.2.3 股票市场与经济增长的关系 | 第27-28页 |
| 2.3 集中相关理论研究分析我国现状 | 第28-30页 |
| 第三章 股票收益率、通货膨胀率及经济增长率关系的实证分析 | 第30-42页 |
| 3.1 实证研究的方法 | 第30-35页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.1.2 向量自回归模型(VAR) | 第31-32页 |
| 3.1.3 协整检验 | 第32-34页 |
| 3.1.4 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.1.5 脉冲响应函数和方差分解 | 第35页 |
| 3.2 数据说明 | 第35-38页 |
| 3.2.1 变量数据定义 | 第35-36页 |
| 3.2.2 变量数据的选取 | 第36-38页 |
| 3.3 模型选取 | 第38-42页 |
| 3.3.1 时间序列的单位根检验 | 第38页 |
| 3.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第38-40页 |
| 3.3.3 VAR模型的建立 | 第40-42页 |
| 第四章 模型的验证与结果分析 | 第42-49页 |
| 4.1 VAR模型的平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2 脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| 4.3 方差分解分析 | 第45-49页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |