| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 死亡率预测模型研究 | 第10-12页 |
| 1.3.2 长寿互换定价研究 | 第12-15页 |
| 1.4 研究内容及结构框架 | 第15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第15页 |
| 1.5 创新点 | 第15-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-33页 |
| 2.1 长寿风险的内涵及影响 | 第17-20页 |
| 2.1.1 长寿风险的内涵 | 第17-18页 |
| 2.1.2 长寿风险的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国长寿风险现状 | 第19-20页 |
| 2.2 传统的长寿风险管理方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 风险自留 | 第21-22页 |
| 2.2.2 再保险 | 第22页 |
| 2.3 长寿风险证券化 | 第22-26页 |
| 2.3.1 长寿风险证券化内涵 | 第22-23页 |
| 2.3.2 长寿风险证券化发展 | 第23-25页 |
| 2.3.3 长寿风险证券化产品分类 | 第25-26页 |
| 2.4 长寿互换定价基本理论 | 第26-33页 |
| 2.4.1 死亡率预测模型 | 第26-31页 |
| 2.4.2 长寿互换基本定价模型 | 第31-33页 |
| 3 基于Lee-Carter模型的中国死亡率预测 | 第33-43页 |
| 3.1 模型构建 | 第33-35页 |
| 3.1.1 基本假设 | 第33-34页 |
| 3.1.2 基于SVD的参数估计 | 第34-35页 |
| 3.2 基于ARIMA的Lee-Carter模型改进 | 第35-43页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第35-36页 |
| 3.2.2 数值模拟与残差分析 | 第36-39页 |
| 3.2.3 中国人口死亡率预测 | 第39-43页 |
| 4 Vanilla长寿互换定价模型 | 第43-55页 |
| 4.1 长寿互换运作机制 | 第43-45页 |
| 4.2 长寿互换定价 | 第45-48页 |
| 4.2.1 长寿互换基本假设 | 第45-46页 |
| 4.2.2 Wang转换定价 | 第46-47页 |
| 4.2.3 长寿互换定价依据 | 第47-48页 |
| 4.3 数值分析 | 第48-55页 |
| 4.3.1 寿险生命表调整 | 第48-50页 |
| 4.3.2 定价结果与分析 | 第50-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第55页 |
| 5.2 研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 中国人寿保险业经验生命表(2000-2003) | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |