基于路径依赖的信用风险缓释工具定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 信用风险缓释工具存在的问题 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3 论文的内容、创新点和框架结构 | 第17-19页 |
| 1.3.1 论文的主要内容 | 第17页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 1.3.3 论文的框架结构 | 第18-19页 |
| 2 理论基础 | 第19-26页 |
| 2.1 信用风险概述 | 第19-20页 |
| 2.2 信用衍生品概述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 信用衍生品的定义 | 第20页 |
| 2.2.2 信用衍生品的分类 | 第20-21页 |
| 2.2.3 信用衍生品市场的发展历程 | 第21-22页 |
| 2.3 信用风险缓释有关概念的界定 | 第22-24页 |
| 2.3.1 广义概念 | 第22-23页 |
| 2.3.2 狭义概念 | 第23-24页 |
| 2.4 信用风险缓释工具的特点 | 第24-26页 |
| 3 基于路径依赖的信用风险缓释工具定价模型的构建 | 第26-34页 |
| 3.1 违约时间强度模型 | 第26-27页 |
| 3.2 违约概率模型 | 第27-28页 |
| 3.3 违约损失模型 | 第28-30页 |
| 3.4 定价模型 | 第30-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 实证研究 | 第34-43页 |
| 4.1 数据来源 | 第34页 |
| 4.2 参数设计与获取 | 第34-36页 |
| 4.3 实证分析 | 第36-41页 |
| 4.3.1 资产波动率的计算 | 第36-37页 |
| 4.3.2 违约损失的计算 | 第37-39页 |
| 4.3.3 违约概率的计算 | 第39-40页 |
| 4.3.4 信用风险缓释工具价格的计算 | 第40-41页 |
| 4.4 定价结果分析 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 影响定价的参数敏感性分析 | 第43-50页 |
| 5.1 无风险利率的敏感性 | 第43-45页 |
| 5.2 违约损失率的敏感性 | 第45-46页 |
| 5.3 合约期限的敏感性 | 第46-47页 |
| 5.4 其他参数的敏感性 | 第47-49页 |
| 5.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
