| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路、框架与内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路及框架 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行系统性风险的概述及历史典型案例分析 | 第18-26页 |
| 2.1 商业银行系统性风险的概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险概念的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的特征 | 第19-20页 |
| 2.2 银行系统性风险传染的国外历史典型案例分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 19世纪美国银行混合经营 | 第20-21页 |
| 2.2.2 20世纪80年代日本的主银行制度 | 第21页 |
| 2.2.3 2007年美国次贷危机 | 第21-22页 |
| 2.3 银行系统性风险传染的国内历史典型案例分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 历次事件的梳理 | 第22-24页 |
| 2.3.2 我国化解商业银行系统性风险的措施及经验 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 银行系统性风险传染仿真的模型构建及情景设计 | 第26-33页 |
| 3.1 基于网络结构的商业银行系统性风险仿真模型的选择 | 第26-28页 |
| 3.1.1 我国商业银行同业市场的网络结构 | 第26-27页 |
| 3.1.2 基于商业银行同业市场网络结构的模型选择 | 第27-28页 |
| 3.2 风险传染仿真模型的构建 | 第28-29页 |
| 3.3 风险传染仿真模型的情景设计 | 第29-32页 |
| 3.3.1 传染过程的情景设计 | 第29-31页 |
| 3.3.2 违约损失率的情景设计 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 商业银行系统性风险传染仿真分析 | 第33-44页 |
| 4.1 数据选择与处理 | 第33页 |
| 4.2 商业银行系统性风险传的仿真过程 | 第33-37页 |
| 4.3 银行间系统性风险传染的仿真结果分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 2012年系统性风险传染的仿真结果分析 | 第37-39页 |
| 4.3.2 2013年系统性风险传染的仿真结果分析 | 第39-41页 |
| 4.3.3 2012年和2013年系统性风险传染仿真结果的对比 | 第41-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 防范我国商业银行系统性风险传染的对策建议 | 第44-49页 |
| 5.1 识别潜在风险传染源银行 | 第44-45页 |
| 5.1.1 完善信息披露机制 | 第44-45页 |
| 5.1.2 关注城市商业银行经营状况 | 第45页 |
| 5.2 优化同业市场业务和资产结构 | 第45-46页 |
| 5.3 利用金融安全网控制违约损失率 | 第46-48页 |
| 5.3.1 健全存款保险制度 | 第46-47页 |
| 5.3.2 完善最后贷款人制度 | 第47-48页 |
| 5.3.3 建立宏观审慎监管体系 | 第48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
