| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 研究方法和创新 | 第14-15页 |
| 1.4 行文框架 | 第15-17页 |
| 第二章 投资基金与投资策略的理论与实践 | 第17-30页 |
| 2.1 投资基金的理论与发展 | 第17-20页 |
| 2.1.1 基金的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 基金的特点 | 第17-18页 |
| 2.1.3 国外证券投资基金发展现状 | 第18-19页 |
| 2.1.4 国内证券投资基金发展现状 | 第19-20页 |
| 2.2 投资策略的基本概念 | 第20-21页 |
| 2.3 投资策略的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.3.1 市场有效性假说 | 第21-22页 |
| 2.3.2 股票的估值方法 | 第22-24页 |
| 2.4 投资策略的分类 | 第24-27页 |
| 2.4.1 价值投资策略 | 第24-25页 |
| 2.4.2 成长投资策略 | 第25-26页 |
| 2.4.3 技术分析投资策略 | 第26-27页 |
| 2.5 价值成长投资策略 | 第27-29页 |
| 2.5.1 价值成长投资策略与价值策略、成长策略的关系 | 第27-28页 |
| 2.5.2 价值成长投资策略的优势 | 第28页 |
| 2.5.3 价值成长投资策略在我国股票市场的适用性 | 第28-29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 因子有效性检验 | 第30-37页 |
| 3.1 数据选取 | 第30-31页 |
| 3.2 因子选取 | 第31-33页 |
| 3.3 因子有效性检验 | 第33-36页 |
| 3.3.1 调整频率 | 第33页 |
| 3.3.2 数据处理 | 第33页 |
| 3.3.3 因子有效性检验实证过程 | 第33-34页 |
| 3.3.4 因子有效性检验实证结果 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基金产品设计及业绩模拟 | 第37-46页 |
| 4.1 基金产品设计 | 第37-38页 |
| 4.2 基金业绩模拟 | 第38-45页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第38-39页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第39页 |
| 4.2.3 股票个数的选择 | 第39-42页 |
| 4.2.4 投资组合调整频率 | 第42-43页 |
| 4.2.5 业绩模拟结果 | 第43-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 总结 | 第46页 |
| 5.2 展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附件 | 第53页 |