| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第8-11页 |
| 1.3 本文主要内容和结构 | 第11-12页 |
| 第2章 场外期权概述 | 第12-17页 |
| 2.1 场外期权与场内期权的区别 | 第12-13页 |
| 2.2 国外场外期权的发展状况 | 第13-15页 |
| 2.3 国内场外期权的发展状况 | 第15-17页 |
| 2.3.1 发展现状 | 第15-16页 |
| 2.3.2 市场培育环境分析 | 第16-17页 |
| 第3章 场外期权业务模式创新 | 第17-44页 |
| 3.1 场外期权业务流程介绍 | 第17-18页 |
| 3.2 期货期权业务模式 | 第18-27页 |
| 3.2.1 业务背景介绍 | 第18页 |
| 3.2.2 业务案例分析 | 第18-26页 |
| 3.2.3 业务模式总结 | 第26-27页 |
| 3.3 “保险+期货”业务模式 | 第27-34页 |
| 3.3.1 业务背景介绍 | 第27-28页 |
| 3.3.2 业务案例分析 | 第28-33页 |
| 3.3.3 业务模式总结 | 第33-34页 |
| 3.4 嵌入期权的结构化产品 | 第34-44页 |
| 3.4.1 场外期权在结构化产品中的应用 | 第34-35页 |
| 3.4.2 结构化产品案例分析 | 第35-42页 |
| 3.4.3 结构化产品创新:场外期权业务增长点 | 第42-44页 |
| 第4章 场外期权风险管理 | 第44-57页 |
| 4.1 场外期权风险对冲的基本原理 | 第44-46页 |
| 4.1.1 期权的希腊值及其含义 | 第44-45页 |
| 4.1.2 希腊值对冲策略 | 第45-46页 |
| 4.2 动态Delta对冲案例分析——基于期货期权 | 第46-57页 |
| 第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 结论 | 第57-58页 |
| 5.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |