| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 一、研究背景 | 第11-13页 |
| 二、研究意义 | 第13-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-18页 |
| 一、分位数回归研究综述 | 第14-15页 |
| 二、半参数模型和单指标模型发展综述 | 第15-16页 |
| 三、变量选择研究综述 | 第16-17页 |
| 四、VaR的发展历史 | 第17页 |
| 五、系统性风险和CoVaR发展综述 | 第17-18页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第18-21页 |
| 一、研究思路 | 第18-19页 |
| 二、基本框架 | 第19-21页 |
| 第四节 研究创新 | 第21-22页 |
| 第二章 关于分位数回归及系统性风险的理论介绍 | 第22-30页 |
| 第一节 分位数回归理论简介 | 第22-23页 |
| 一、分位数回归的思想 | 第22页 |
| 二、分位数回归的估计 | 第22-23页 |
| 三、分位数回归的优点 | 第23页 |
| 第二节 VaR的理论介绍 | 第23-25页 |
| 一、VaR定义 | 第23-24页 |
| 二、VaR估计方法 | 第24-25页 |
| 第三节 系统性风险的理论介绍 | 第25-26页 |
| 一、系统性风险的发展背景和定义 | 第25页 |
| 二、系统性风险的度量方法 | 第25-26页 |
| 第四节 CoVaR的理论综述 | 第26-30页 |
| 一、CoVaR的介绍 | 第26-27页 |
| 二、CoVaR的估计方法 | 第27-29页 |
| 三、CoVaR的优点 | 第29-30页 |
| 第三章 基于单指标分位数模型的CoVaR的测度方法 | 第30-43页 |
| 第一节 单指标分位数模型及其估计 | 第30-35页 |
| 一、单指标分位数模型的介绍 | 第30-31页 |
| 二、单指标分位数模型的估计问题 | 第31-34页 |
| 三、变量选择方法 | 第34-35页 |
| 第二节 基于单指标分位数模型与CoVaR的建模 | 第35-36页 |
| 第三节 返回检验理论 | 第36-37页 |
| 第四节 模拟分析 | 第37-43页 |
| 一、模拟的模型及评价指标 | 第37-38页 |
| 二、模拟结果及分析 | 第38-43页 |
| 第四章 单指标分位数模型在CoVaR中的实证分析 | 第43-55页 |
| 第一节 模型准备 | 第43-48页 |
| 一、数据选取及处理 | 第43-44页 |
| 二、状态变量 | 第44-45页 |
| 三、描述性统计及检验 | 第45-48页 |
| 第二节 模型结果及解释 | 第48-54页 |
| 一、VaR,CoVAR_s和CoVaR_L的估计 | 第48-50页 |
| 二、返回检验结果 | 第50-52页 |
| 三、变量选择结果 | 第52-54页 |
| 四、政策建议 | 第54页 |
| 第三节 实证小结 | 第54-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 第一节 总结 | 第55-56页 |
| 第二节 研究展望与不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |