稀疏鲁棒投资选择模型的算法研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 稀疏鲁棒投资选择问题的研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 选题依据 | 第8页 |
| 1.3 研究现状及进展 | 第8-11页 |
| 1.4 本文研究的主要工作及组织框架 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-19页 |
| 2.1 鲁棒投资选择模型 | 第13页 |
| 2.2 指数追踪 | 第13-15页 |
| 2.3 正则化理论 | 第15-16页 |
| 2.4 Half阈值算法 | 第16页 |
| 2.5 Lasso算法 | 第16-19页 |
| 3 稀疏鲁棒投资选择模型及其算法 | 第19-27页 |
| 3.1 稀疏鲁棒M-投资选择模型的提出 | 第19页 |
| 3.2 鲁棒Half阈值算法及其收敛证明 | 第19-22页 |
| 3.2.1 鲁棒Half阈值算法的提出 | 第19-20页 |
| 3.2.2 鲁棒Half阈值算法的收敛性证明 | 第20-22页 |
| 3.3 数值模拟 | 第22-25页 |
| 3.4 小结 | 第25-27页 |
| 4 稀疏鲁棒指数追踪模型及其算法 | 第27-35页 |
| 4.1 SP-Half阈值算法及其收敛性证明 | 第27-31页 |
| 4.1.1 SP-Half阈值算法的提出 | 第27-29页 |
| 4.1.2 SP-Half阈值算法的收敛性证明 | 第29-31页 |
| 4.2 稀疏鲁棒指数追踪模型 | 第31页 |
| 4.3 数值模拟 | 第31-35页 |
| 5 结论 | 第35-37页 |
| 5.1 本文主要研究成果 | 第35页 |
| 5.2 后续研究的问题 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第41页 |
| 攻读学位期间参与的基金项目 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
