| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 课题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 VaR的特点和局限性 | 第13-14页 |
| 1.2.2 一些国际金融机构采用VaR的情况 | 第14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第14页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与思路 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第15-17页 |
| 第2章 VaR的理论及其方法研究 | 第17-20页 |
| 2.1 VaR方法简介 | 第17-18页 |
| 2.1.1 VaR方法提出的背景 | 第17页 |
| 2.1.2 VaR的计算系数 | 第17-18页 |
| 2.1.3 VaR的主要应用情况 | 第18页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第18-20页 |
| 2.2.1 历史模拟法 | 第18页 |
| 2.2.2 蒙特卡罗模拟法 | 第18-19页 |
| 2.2.3 计算VaR值两种方法的基本步骤 | 第19-20页 |
| 第3章 现货石油市场保证金水平设定情况 | 第20-26页 |
| 3.1 我国现货石油市场现状简述 | 第20-22页 |
| 3.1.1 我国现货石油价格形成的特点 | 第20页 |
| 3.1.2 我国现货石油价格影响因素 | 第20-22页 |
| 3.2 现货石油市场保证金制度 | 第22-26页 |
| 3.2.1 保证金制度 | 第22-23页 |
| 3.2.2 保证金的分类 | 第23-24页 |
| 3.2.3 保证金水平设定的理论依据与影响因素 | 第24-26页 |
| 第4章 实证分析 | 第26-56页 |
| 4.1 样本数据和计算系数的选取 | 第26-30页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第26-27页 |
| 4.1.2 样品价格的波动情况 | 第27-30页 |
| 4.1.3 VaR计算系数的选取 | 第30页 |
| 4.2 数据分布的特征分析 | 第30-41页 |
| 4.2.1 收益率序列的集聚性检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 收益率序列的平稳性检验 | 第32-34页 |
| 4.2.3 收益率序列的正态性检验 | 第34-37页 |
| 4.2.4 收益率序列的T分布拟合 | 第37-41页 |
| 4.3 VaR的历史模拟法在保证金水平设置中的实证分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 计算步骤 | 第41-42页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第42-45页 |
| 4.3.3 历史模拟法的优缺点 | 第45-47页 |
| 4.4 VaR的蒙特卡罗模拟法在保证金标准设定实证分析 | 第47-54页 |
| 4.4.1 计算步骤 | 第47-48页 |
| 4.4.2 现货石油93 | 第48-51页 |
| 4.4.3 美国西德克萨斯轻质原油期货（连续）数据分析 | 第51-54页 |
| 4.5 两种方法的数据对比 | 第54-56页 |
| 第5章 结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录A | 第61-65页 |
| 附录B | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第70-71页 |
