| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 股票市场间的溢出效应 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股票市场间溢出效应的传导路径 | 第13-15页 |
| 1.2.3 溢出效应分析的实证方法综述 | 第15-16页 |
| 1.2.4 研究评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 2. 股票市场间溢出效应的界定及理论基础 | 第20-24页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 资源行业范围的界定 | 第20页 |
| 2.1.2 溢出效应的概念界定 | 第20-21页 |
| 2.2 股票市场间溢出效应的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.2.1 投资组合选择理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 启发式偏差 | 第22页 |
| 2.2.3 羊群效应 | 第22-23页 |
| 2.2.4 噪声交易 | 第23-24页 |
| 3. 中美股票市场相同资源行业间的溢出效应分析 | 第24-38页 |
| 3.1 中美相同资源行业间的对比分析 | 第24-31页 |
| 3.1.1 能源行业 | 第24-28页 |
| 3.1.2 有色金属行业 | 第28-31页 |
| 3.2 溢出效应分析 | 第31-33页 |
| 3.2.1 金融制度溢出效应分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 投资者行为溢出效应分析 | 第32-33页 |
| 3.2.3 需求溢出效应分析 | 第33页 |
| 3.3 传导路径分析 | 第33-38页 |
| 3.3.1 汇率传导 | 第34页 |
| 3.3.2 物价传导 | 第34-36页 |
| 3.3.3 预期传导 | 第36-38页 |
| 4. 中美股票市场相同资源行业间溢出效应的实证研究 | 第38-56页 |
| 4.1 模型选取 | 第38-40页 |
| 4.1.1 向量自回归模型（VAR） | 第38-39页 |
| 4.1.2 GARCH-BEKK模型 | 第39-40页 |
| 4.2 数据来源与处理 | 第40-41页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第41页 |
| 4.3 基于VAR模型的均值溢出效应检验 | 第41-52页 |
| 4.3.1 统计特征描述 | 第41-43页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第43页 |
| 4.3.3 VAR模型的估计 | 第43-47页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数 | 第47-50页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第50-52页 |
| 4.4 基于GARCH-BEKK模型的波动溢出效应检验 | 第52-56页 |
| 5. 研究结论及政策建议 | 第56-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第56-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 5.3 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |