沪深股市行业季度效应实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3 论文研究思路与创新点 | 第15-19页 |
| 第2章 股票市场异象相关理论 | 第19-29页 |
| 2.1 股票市场异象概述 | 第19-21页 |
| 2.2 有效市场假说概述 | 第21-23页 |
| 2.3 行为金融理论对市场异象的研究 | 第23-27页 |
| 2.3.1 行为金融学对市场异象的成因解释 | 第24-26页 |
| 2.3.2 行为金融理论对市场异象的研究模型 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 行业“季度效应”实证模型选择 | 第29-37页 |
| 3.1 基本模型概述 | 第29-33页 |
| 3.1.1 古典线性回归模型 | 第29-31页 |
| 3.1.2 含虚拟变量的GARCH模型 | 第31-33页 |
| 3.1.3 模型简要评述 | 第33页 |
| 3.2 实证计量模型设计 | 第33-35页 |
| 3.2.1 基于OLS法的方差分析模型 | 第33-34页 |
| 3.2.2 基于GED分布的GARCH模型 | 第34-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 行业“季度效应”实证结果及原因分析 | 第37-53页 |
| 4.1 样本数据概述与统计特征 | 第37-45页 |
| 4.1.1 样本数据来源与收益率指标构建 | 第37-38页 |
| 4.1.2 样本数据描述性统计分析 | 第38-44页 |
| 4.1.3 样本数据平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第45-50页 |
| 4.2.1 方差分析模型实证结果及分析 | 第46-47页 |
| 4.2.2 自回归条件异方差模型实证结果及分析 | 第47-50页 |
| 4.2.3 实证结果总结 | 第50页 |
| 4.3 行业“季度效应”的成因分析 | 第50-52页 |
| 4.3.1 农林牧渔业季度效应存在根源 | 第50-51页 |
| 4.3.2 供应业季度效应存在根源 | 第51页 |
| 4.3.3 信息服务类行业季度效应存在根源 | 第51-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第53-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-56页 |
| 5.2.1 对政府的政策建议 | 第54-55页 |
| 5.2.2 对监管部门的政策建议 | 第55-56页 |
| 5.2.3 对投资者的建议 | 第56页 |
| 5.3 论文不足与展望 | 第56-59页 |
| 5.3.1 研究局限 | 第56-57页 |
| 5.3.2 论文研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 附录A | 第65-69页 |
| 个人简历 | 第69页 |
