| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义创新 | 第10-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义和创新 | 第12页 |
| 1.1.3 研究内容和研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-16页 |
| 第三章 融资融券交易机制的基本情况 | 第16-24页 |
| 3.1 融资融券交易的概况 | 第16-20页 |
| 3.1.1 融资融券交易的定义 | 第16-17页 |
| 3.1.2 融资融券交易的特点 | 第17-18页 |
| 3.1.3 世界典型授信模式概述及其对我国启示 | 第18-19页 |
| 3.1.4 我国融资融券业务的功能 | 第19-20页 |
| 3.2 我国融资融券交易发展情况 | 第20-24页 |
| 3.2.1 我国融资融券业务成长历程 | 第20-21页 |
| 3.2.2 我国融资融券业务成长近况 | 第21-24页 |
| 第四章 融资融券交易机制对我国证券市场波动性影响的实证研究 | 第24-32页 |
| 4.1 测量指标和数据的选取 | 第24-25页 |
| 4.1.1 利润率的方差 | 第24-25页 |
| 4.1.2 利润率的派生方差 | 第25页 |
| 4.1.3 市场指数的震荡幅度 | 第25页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第25-27页 |
| 4.3 向量自回归(VAR)模型估计 | 第27-28页 |
| 4.4 确定滞后阶数 | 第28页 |
| 4.5 协整检验 | 第28-30页 |
| 4.6 格兰杰因果检验 | 第30-32页 |
| 第五章 结论分析与建议 | 第32-35页 |
| 5.1 结论分析 | 第32-33页 |
| 5.1.1 融资买空交易对我国证券市场波动性的影响 | 第32页 |
| 5.1.2 融券卖空交易对我国证券市场波动性的影响 | 第32-33页 |
| 5.2 政策建议 | 第33-35页 |
| 5.2.1 完善证券市场监管体系 | 第33-34页 |
| 5.2.2 引导融资融券交易业务发展 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
