| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 课题的意义 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-18页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第18-22页 |
| 2.1 融资租赁发展的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 船舶投融资与船舶融资租赁的专业研究 | 第19-20页 |
| 2.3 航运业风险度量与Va R模型的研究 | 第20页 |
| 2.4 创新与总结 | 第20-22页 |
| 3 融资租赁项目的定价与评判模式 | 第22-35页 |
| 3.1 船舶融资租赁公司定价基本理论 | 第22-24页 |
| 3.2 定价原则 | 第24-25页 |
| 3.3 船舶融资租赁公司项目评判指标 | 第25-27页 |
| 3.4 评判方法在现实项目中的应用 | 第27-30页 |
| 3.5 IRR指标的选取 | 第30页 |
| 3.6 对IRR影响的直接因素 | 第30-33页 |
| 3.6.1 IRR影响的因素构成 | 第30-31页 |
| 3.6.2 敏感性分析 | 第31-32页 |
| 3.6.3 对影响IRR参数进行敏感性分析 | 第32-33页 |
| 3.7 融资租赁公司在低迷市场下决策应考虑的问题 | 第33-35页 |
| 4 项目风险控制的重点因素与VAR模型 | 第35-43页 |
| 4.1 VAR模型概述 | 第36-39页 |
| 4.1.1 VaR简介 | 第36-37页 |
| 4.1.2 VaR计算方法 | 第37-39页 |
| 4.2 VaR的计量经济模型 | 第39-42页 |
| 4.2.1 ARCH模型简介 | 第40-41页 |
| 4.2.2 GARCH模型简介 | 第41-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 IRR-GARCH模型的风险量化与应用实证 | 第43-58页 |
| 5.1 数据的采集和处理 | 第43-45页 |
| 5.1.1 项目背景与数据样本收集 | 第43页 |
| 5.1.2 投资收益的计算 | 第43-44页 |
| 5.1.3 整理后样本的对数收益率序列 | 第44-45页 |
| 5.2 数据分析与检验 | 第45-49页 |
| 5.2.1 样本时间序列描述性统计分析 | 第45-47页 |
| 5.2.2 平稳性（单位根）检验 | 第47页 |
| 5.2.3 自相关性检验 | 第47-49页 |
| 5.2.4 残差序列的ARCH性检验 | 第49页 |
| 5.3 VaR模型的建立及计算 | 第49-54页 |
| 5.3.1 VaR-GARCH模型的建立 | 第50-52页 |
| 5.3.2 ARCH方程的检验 | 第52页 |
| 5.3.3 模型Va R值的计算 | 第52-54页 |
| 5.4 IRR-GARCH的模型建立设想与应用实证 | 第54-58页 |
| 5.4.1 IRR与VaR模型的建立 | 第54页 |
| 5.4.2 IRR-GARCH模型对于确定光租备用租约日租金的应用实证 | 第54-56页 |
| 5.4.3 IRR-GARCH模型对于确定期租租约日租金的应用实证 | 第56-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 总结 | 第58页 |
| 6.2 本文的不足 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64-66页 |
