| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2 本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 信用风险聚合模型 | 第11-18页 |
| 2.1 模型定义 | 第11-12页 |
| 2.2 总违约额S的基本分布与特征 | 第12-13页 |
| 2.3 总违约额S 分布的方法 | 第13-15页 |
| 2.4 模型的性质研究 | 第15-18页 |
| 第三章 违约额服从非中心伽玛分布的信用风险聚合模型 | 第18-42页 |
| 3.1 非中心伽玛分布 | 第18-20页 |
| 3.2 总违约额S分布的主要结果 | 第20-24页 |
| 3.3 总违约额S分布结果的应用 | 第24-31页 |
| 3.4 探讨X_i服从Ga(α_i,λ_i,γ_i)时总违约额S分布的推广 | 第31-36页 |
| 3.5 确定信贷组合违约分布的方法 | 第36-39页 |
| 3.6 信贷组合平均总违约额的置信区间 | 第39-42页 |
| 第四章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |