| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·期权定价理论的发展过程 | 第9-11页 |
| ·本文的结构安排及主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-28页 |
| ·期权 | 第12-14页 |
| ·期权的概念 | 第12页 |
| ·期权的分类 | 第12-14页 |
| ·影响期权价格的主要因素 | 第14页 |
| ·障碍期权 | 第14-16页 |
| ·障碍期权的定义 | 第15页 |
| ·障碍期权的分类 | 第15-16页 |
| ·随机过程 | 第16-23页 |
| ·布朗运动 | 第17-18页 |
| ·泊松过程 | 第18-20页 |
| ·Levy过程 | 第20-22页 |
| ·几何Levy过程 | 第22-23页 |
| ·模糊数学知识 | 第23-27页 |
| ·概念 | 第23-26页 |
| ·Fuzzy数的运算 | 第26-27页 |
| ·去模糊化的方法 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于Levy过程的带模糊参数的欧式期权定价 | 第28-37页 |
| ·模型 | 第28-29页 |
| ·参数是确定情形下的欧式期权定价公式 | 第29-34页 |
| ·参数是模糊数情形下的欧式期权定价公式 | 第34页 |
| ·数值计算 | 第34-36页 |
| ·数值计算结果 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于Levy过程的带模糊参数的障碍期权定价 | 第37-49页 |
| ·模型 | 第37页 |
| ·准备知识 | 第37-41页 |
| ·基本定理 | 第37-40页 |
| ·障碍期权的收益函数 | 第40-41页 |
| ·参数是确定情形下的障碍期权定价公式 | 第41-47页 |
| ·参数是模糊数情形下的障碍期权定价公式 | 第47页 |
| ·数值计算 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论及展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |