| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 操作风险至损的国际案例 | 第12页 |
| 1.1.2 操作风险至损的国内案例 | 第12-13页 |
| 1.2 研究价值与意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.1 国外操作风险研究 | 第14-16页 |
| 1.3.2 国内操作风险研究 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路与方法、研究的内容和基本框架 | 第17-20页 |
| 1.4.1 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究的内容和基本框架 | 第18-20页 |
| 第2章 相关概念界定 | 第20-28页 |
| 2.1 操作风险的内涵界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 操作风险论坛对操作风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 巴塞尔银行监督委员会对操作风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.2 操作风险的分类 | 第21-23页 |
| 2.2.1 按风险事件划分 | 第21-22页 |
| 2.2.2 按业务类型划分 | 第22页 |
| 2.2.3 按照损失频率和程度划分 | 第22-23页 |
| 2.3 操作风险的特征 | 第23-24页 |
| 2.4 巴塞尔新资本协议中操作风险的度量方法 | 第24-28页 |
| 2.4.1 基本指标法（BIA） | 第25-26页 |
| 2.4.3 高级计量法（AMA） | 第26-28页 |
| 第3章 我国商业银行操作风险及其度量方法选择 | 第28-38页 |
| 3.1 我国商业银行操作风险的现状及分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 我国商业银行操作风险的现状 | 第28-30页 |
| 3.1.2 我国商业银行操作风险的成因分析 | 第30-32页 |
| 3.2 国内商业银行操作风险度量方法的选择 | 第32-34页 |
| 3.2.1 巴塞尔新资本协议中各度量方法在我国实施的局限性 | 第32-34页 |
| 3.2.2 收入模型在我国的适用性 | 第34页 |
| 3.3 收入模型基本原理 | 第34-38页 |
| 3.3.1 商业银行净利润的影响因素 | 第35-37页 |
| 3.3.2 研究假设提出 | 第37-38页 |
| 第4章 基于收入模型的我国商业银行操作风险实证分析 | 第38-54页 |
| 4.1 实证模型构建 | 第38页 |
| 4.2 样本选取及数据来源 | 第38-45页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第38页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第38-45页 |
| 4.3 模型检验 | 第45-48页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第48-53页 |
| 4.4.1 总体实证分析 | 第48-50页 |
| 4.4.2 分组实证分析 | 第50-53页 |
| 4.5 实证分析结论 | 第53-54页 |
| 第5章 结论及建议 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64页 |