| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 均值方差模型的产生与发展 | 第7-8页 |
| 1.2 鲁棒优化 | 第8页 |
| 1.3 分布鲁棒优化问题的背景 | 第8-10页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 矩阵基础知识 | 第11页 |
| 2.2 概率基础知识 | 第11-13页 |
| 2.3 对偶理论及应用 | 第13-15页 |
| 3 一类分布鲁棒二次规划问题 | 第15-21页 |
| 3.1 模型的提出 | 第15-16页 |
| 3.2 模型的等价形式 | 第16-21页 |
| 4 模型及数据分析 | 第21-29页 |
| 4.1 数值试验 | 第21-23页 |
| 4.2 模型分析 | 第23-24页 |
| 4.3 其他模型 | 第24-29页 |
| 4.3.1单分布鲁棒优化模型 | 第24-25页 |
| 4.3.2 双分布鲁棒优化模型 | 第25-26页 |
| 4.3.3 引入无风险证券 | 第26-27页 |
| 4.3.4 模型对比分析 | 第27-29页 |
| 5 结论与展望 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-37页 |