基于神经网络的外汇汇率预测研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 论文结构及技术路线 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10-11页 |
| 2 外汇市场相关理论 | 第11-16页 |
| 2.1 汇率的定义及形成机制 | 第11-12页 |
| 2.2 汇率的各种影响因素 | 第12-14页 |
| 2.3 外汇汇率预测的意义 | 第14-16页 |
| 3 神经网络原理与模型 | 第16-25页 |
| 3.1 神经网络概述 | 第16-17页 |
| 3.2 BP神经网络 | 第17-23页 |
| 3.3 BP神经网络的优点和缺点 | 第23-25页 |
| 4 基于BP网络的外汇汇率预测系统的分析和设计 | 第25-28页 |
| 4.1 网络结构的确定 | 第25页 |
| 4.2 隐含层节点数的确定 | 第25-26页 |
| 4.3 网络参数的选取 | 第26-28页 |
| 5 外汇汇率预测的实证分析 | 第28-65页 |
| 5.1 MATLAB简介 | 第28-29页 |
| 5.2 MATLAB的神经网络工具箱 | 第29-32页 |
| 5.3 美元/日元收盘价的统计描述 | 第32-36页 |
| 5.4 英镑/美元收盘价的统计描述 | 第36-39页 |
| 5.5 美元/日元价格预测的训练和测试 | 第39-48页 |
| 5.6 英镑/美元价格预测的训练和测试 | 第48-56页 |
| 5.7 模型对比分析 | 第56-65页 |
| 6 结论与建议 | 第65-67页 |
| 6.1 结论 | 第65-66页 |
| 6.2 进一步研究的建议 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
