商业银行经济资本的计量和整合
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 创新点和不足 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行经济资本计量相关理论 | 第15-22页 |
| 2.1 经济资本的概念 | 第15-18页 |
| 2.1.1 三种不同的资本 | 第15-16页 |
| 2.1.2 区别与联系 | 第16-18页 |
| 2.2 巴塞尔协议与经济资本 | 第18-19页 |
| 2.3 经济资本的计量基础 | 第19-22页 |
| 2.3.1 识别风险类型 | 第19页 |
| 2.3.2 了解银行的风险缓释工具 | 第19-20页 |
| 2.3.3 计量中所需的数据 | 第20-21页 |
| 2.3.4 经济资本计量的前提假设 | 第21-22页 |
| 第三章 经济资本计量模型 | 第22-34页 |
| 3.1 信用风险 | 第22-27页 |
| 3.1.1 基础假设 | 第22-23页 |
| 3.1.2 模型的关键参数 | 第23-25页 |
| 3.1.3 计量方法 | 第25-27页 |
| 3.2 市场风险 | 第27-30页 |
| 3.2.1 基础假设 | 第28页 |
| 3.2.2 计量方法 | 第28-30页 |
| 3.3 操作风险 | 第30-31页 |
| 3.3.1 基础假设 | 第30-31页 |
| 3.3.2 计量方法 | 第31页 |
| 3.4 市场风险经济资本的实证研究 | 第31-33页 |
| 3.5 总结 | 第33-34页 |
| 第四章 经济资本整合理论 | 第34-46页 |
| 4.1 方差-协方差模型 | 第34-36页 |
| 4.1.1 方差-协方差模型的构建 | 第34-35页 |
| 4.1.4 方差-协方差模型优缺点 | 第35-36页 |
| 4.2 尾部相关性的含义 | 第36页 |
| 4.3 Copula模型 | 第36-42页 |
| 4.3.1 理论基础 | 第36-37页 |
| 4.3.2 不同类型的Copula函数 | 第37-41页 |
| 4.3.3 Copula函数与尾部相关系数 | 第41-42页 |
| 4.3.4 运用Copula函数整合经济资本 | 第42页 |
| 4.4 不同方法的比较——基于蒙特卡罗模拟 | 第42-44页 |
| 4.5 总结 | 第44-46页 |
| 第五章 实践意义 | 第46-48页 |
| 5.1 经济资本计量中需要考虑的几个因素 | 第46-47页 |
| 5.2 模型的价值与实施 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 在学期间的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
