人民币汇率对利率影响的机制研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究目标与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究内容和技术路线 | 第13-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章 理论借鉴与理论分析 | 第17-31页 |
| 2.1 汇率与利率制度改革 | 第17-22页 |
| 2.1.1 汇率制度的改革历程 | 第17-20页 |
| 2.1.2 利率市场化改革历程 | 第20-22页 |
| 2.2 利率与汇率关系的理论借鉴 | 第22-26页 |
| 2.2.1 利率平价理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 麦金农大野健一模型 | 第23-24页 |
| 2.2.3 蒙代尔弗莱明模型 | 第24-25页 |
| 2.2.4 Dornhusch模型 | 第25-26页 |
| 2.3 汇率影响利率的传导机制 | 第26-31页 |
| 2.3.1 影响汇率对利率传递效率的因素 | 第26-28页 |
| 2.3.2 汇率对利率传导渠道 | 第28-31页 |
| 第3章 人民币汇率与利率之间的关系分析 | 第31-49页 |
| 3.1 数据选取以及数据描述 | 第31-33页 |
| 3.1.1 数据与指标选取 | 第31-32页 |
| 3.1.2 数据图 | 第32-33页 |
| 3.2 人民币名义有效汇率与利率长期协整关系分析 | 第33-42页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第34-36页 |
| 3.2.3 VAR模型建立 | 第36-38页 |
| 3.2.4 格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 3.2.5 向量误差修正模型的建立 | 第40-42页 |
| 3.3 人民币汇率与利率短期动态关系分析 | 第42-46页 |
| 3.3.1 脉冲响应函数分析 | 第42-45页 |
| 3.3.2 方差分解分析 | 第45-46页 |
| 3.4 实证结论 | 第46-49页 |
| 第4章 人民币汇率影响利率的传导机制分析 | 第49-59页 |
| 4.1 变量的解释与选取 | 第49-50页 |
| 4.1.1 变量的解释与测度 | 第49页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第49-50页 |
| 4.2 实证研究 | 第50-54页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第50-51页 |
| 4.2.2 回归分析 | 第51-54页 |
| 4.3 中介效应检验 | 第54-57页 |
| 4.4 实证结论 | 第57-59页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 5.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
