上证50期货和ETF关系的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪言 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容与创新之处 | 第9-12页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第12-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第15-19页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第19-22页 |
| 第三章 波动溢出 | 第22-36页 |
| 3.1 理论论述 | 第22-25页 |
| 3.1.1 波动溢出普遍性 | 第22-23页 |
| 3.1.2 波动溢出的原因 | 第23-25页 |
| 3.2 实证分析 | 第25-36页 |
| 3.2.1 研究思路 | 第26页 |
| 3.2.2 研究过程 | 第26-34页 |
| 3.2.3 研究结果与讨论 | 第34-36页 |
| 第四章 价格发现 | 第36-53页 |
| 4.1 理论论述 | 第36-44页 |
| 4.1.1 期货价格发现功能 | 第36-42页 |
| 4.1.2 价格发现功能来源 | 第42-44页 |
| 4.2 实证分析 | 第44-53页 |
| 4.2.1 研究思路 | 第44页 |
| 4.2.2 研究过程 | 第44-52页 |
| 4.2.3 研究结果与讨论 | 第52-53页 |
| 第五章 套期保值 | 第53-67页 |
| 5.1 理论论述 | 第53-55页 |
| 5.1.1 期货市场套期保值功能 | 第53-54页 |
| 5.1.2 基差对套期保值的作用 | 第54-55页 |
| 5.2 实证分析 | 第55-67页 |
| 5.2.1 研究思路 | 第55页 |
| 5.2.2 研究过程 | 第55-64页 |
| 5.2.3 研究结果与讨论 | 第64-67页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第67-75页 |
| 6.1 研究结论 | 第67页 |
| 6.2 政策建议 | 第67-73页 |
| 6.3 不足及展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
