| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第7页 |
| ·相关问题研究现状及文献综述 | 第7-8页 |
| ·研究框架及方法 | 第8-9页 |
| ·论文的创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 沪深 300 指数抗操纵性研究现状 | 第10-16页 |
| ·何谓操纵 | 第10-11页 |
| ·常见的操纵手法 | 第11-12页 |
| ·基于个股和板块权重的沪深 300 指数抗操纵性分析 | 第12-16页 |
| 第三章 基于 Copula 函数的尾部相关性分析在指数抗操纵性分析上的应用 | 第16-25页 |
| ·尾部相关性的介绍及其在指数抗操纵性中的应用 | 第16-17页 |
| ·尾部相关系数与 Copula 函数之间的关系 | 第17页 |
| ·Copula 函数的优点 | 第17-18页 |
| ·Copula 函数介绍（二元） | 第18-19页 |
| ·基于 Copula 函数的尾部相关性测度 | 第19-20页 |
| ·常用的二元 Copula 函数及其相关性分析特点 | 第20-25页 |
| 第四章 基于 Copula 函数的尾部相关性在沪深 300 指数中的实证研究 | 第25-40页 |
| ·数据选取 | 第25页 |
| ·研究方法和过程 | 第25-32页 |
| ·前十大权重股与指数的尾部相关性分析 | 第32-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附件 | 第45页 |
