货币、银行与资产风险状况的识别与预警--基于MSIH-VAR模型的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与主要内容 | 第10-11页 |
| 1.3 金融风险识别及预警模型文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 主要创新 | 第14-16页 |
| 2 中国金融风险指标体系与金融压力指数的构建 | 第16-26页 |
| 2.1 国内外风险指标体系 | 第16-18页 |
| 2.2 金融压力指数的构建 | 第18-22页 |
| 2.3 我国金融风险指标的选取 | 第22-25页 |
| 2.3.1 金融风险备选指标 | 第22-23页 |
| 2.3.2 备选指标的经济意义 | 第23-25页 |
| 2.4 本章总结 | 第25-26页 |
| 3 中国金融子市场风险识别与预警模型的构建 | 第26-44页 |
| 3.1 构建思路与计量模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 模型变量的选取 | 第26-27页 |
| 3.1.2 模型的构建与估计 | 第27-28页 |
| 3.2 货币风险状况的实证研究 | 第28-32页 |
| 3.2.1 货币危机模型的估计结果 | 第28-30页 |
| 3.2.2 货币风险状况的实证分析 | 第30-32页 |
| 3.3 银行风险状况的实证研究 | 第32-35页 |
| 3.3.1 银行危机模型的估计结果 | 第32-34页 |
| 3.3.2 银行风险状况的实证分析 | 第34-35页 |
| 3.4 资产风险状况的实证研究 | 第35-39页 |
| 3.4.1 资产泡沫危机模型的估计结果 | 第35-37页 |
| 3.4.2 资产风险状况的实证分析 | 第37-39页 |
| 3.5 中国金融子市场风险状况预警 | 第39-43页 |
| 3.5.1 金融风险状况的预警 | 第39-41页 |
| 3.5.2 MSIH-VAR模型预警能力测评 | 第41-43页 |
| 3.6 本章总结 | 第43-44页 |
| 4 总结与展望 | 第44-47页 |
| 4.1 研究总结 | 第44-45页 |
| 4.2 政策建议与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
