| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第14页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 非对称性相关分析 | 第16-18页 |
| 2.1.1 超越相关性研究 | 第17页 |
| 2.1.2 尾部相关性分析 | 第17-18页 |
| 2.2 Copula模型相关性研究 | 第18-19页 |
| 2.3 市场联动性应用相关文献 | 第19-20页 |
| 2.4 文献述评 | 第20-22页 |
| 第3章 股市、债市联动的理论基础 | 第22-26页 |
| 3.1 股市和债市联动性的相关理论基础 | 第22-23页 |
| 3.2 股市、债市联动性的形成机制 | 第23-26页 |
| 3.2.1 投资者预期 | 第23-24页 |
| 3.2.2 共同冲击 | 第24页 |
| 3.2.3 金融中介与金融工具的作用 | 第24-26页 |
| 第4章 股票和债券市场联动性实证分析 | 第26-52页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第26-31页 |
| 4.2 基于GARCH-M模型各国市场指数边缘分布的参数估计 | 第31-34页 |
| 4.3 混合Copula模型 | 第34-39页 |
| 4.3.1 转换Copula模型选择 | 第34-35页 |
| 4.3.2 状态转移Copula模型 | 第35-36页 |
| 4.3.3 马尔科夫状态转移 | 第36-37页 |
| 4.3.4 马尔科夫状态转移Copula模型构建 | 第37-38页 |
| 4.3.5 状态转移Copula模型的参数估计 | 第38-39页 |
| 4.4 基于马尔科夫状态转移Copula模型的实证分析 | 第39-50页 |
| 4.4.1 同个国家市场之间的联动性 | 第40-44页 |
| 4.4.2 不同国家之间的联动性 | 第44-47页 |
| 4.4.3 不同市场之间的联动性 | 第47-50页 |
| 4.5 马尔科夫转换Copula模型在联动性研究中的应用 | 第50-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
