| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究的内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.3 创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第15页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 流动性风险的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 市场风险的文献综述 | 第17-18页 |
| 2.3 集成风险的文献综述 | 第18页 |
| 2.4 流动性风险和市场风险之间的相依性文献综述 | 第18-20页 |
| 2.5 Copula函数在金融领域的运用 | 第20-21页 |
| 2.6 文献评述 | 第21-22页 |
| 第3章 上市公司债券集成风险度量理论介绍 | 第22-33页 |
| 3.1 集成风险相关概念 | 第22-23页 |
| 3.1.1 集成风险的定义 | 第22页 |
| 3.1.2 集成风险的经济含义 | 第22-23页 |
| 3.2 风险度量指标VaR和CVaR定义 | 第23-24页 |
| 3.3 流动性风险及其度量方法 | 第24-30页 |
| 3.3.1 市场流动性的定性描述 | 第24-26页 |
| 3.3.2 流动性风险相关概念 | 第26-27页 |
| 3.3.3 流动性的度量 | 第27-30页 |
| 3.4 市场风险及其度量方法 | 第30-32页 |
| 3.4.1 市场风险因子相关概念 | 第30-31页 |
| 3.4.2 市场风险度量方法 | 第31-32页 |
| 3.5 基于Copula函数集成风险度量相关理论 | 第32-33页 |
| 第4章 上市公司债券集成风险度量的模型构建 | 第33-44页 |
| 4.1 上市公司债券流动性风险因子的基本特征及选取 | 第33-34页 |
| 4.2 上市公司债券市场风险因子的基本特征及选取 | 第34-35页 |
| 4.3 公司债集成风险度量模型的构建基础 | 第35-44页 |
| 4.3.1 金融时间序列的边缘分布模型 | 第35页 |
| 4.3.2 Copula函数与风险相依性分析 | 第35-40页 |
| 4.3.3 最优Copula函数的选择 | 第40-42页 |
| 4.3.4 Copula函数的蒙特卡洛模拟 | 第42-44页 |
| 第5章 债券集成风险度量的实证分析 | 第44-59页 |
| 5.1 样本选择与描述统计 | 第44-47页 |
| 5.1.1 样本的选择 | 第44页 |
| 5.1.2 样本数据的描述统计 | 第44-47页 |
| 5.2 集成风险度量模型的参数估计与检验 | 第47-50页 |
| 5.2.1 平稳性检验——ADF法 | 第48-49页 |
| 5.2.2 ARCH LM检验及检验结果 | 第49-50页 |
| 5.3 流动性风险和市场风险的边缘分布 | 第50-53页 |
| 5.3.1 风险的边缘分布参数估计 | 第50-53页 |
| 5.4 Copula函数的参数估计 | 第53-57页 |
| 5.4.1 流动性风险与市场风险边际分布的转换 | 第53页 |
| 5.4.2 Copula函数的参数估计 | 第53-54页 |
| 5.4.3 度量公司债集成风险的VaR与CVaR | 第54-56页 |
| 5.4.4 公司债集成风险的VaR与CVaR结果分析 | 第56-57页 |
| 5.5 上市公司债券集成风险管理的政策性建议 | 第57-59页 |
| 5.5.1 对投资者选择公司债券进行投资建议 | 第57页 |
| 5.5.2 对债券市场监管层及上市公司的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 在读期间发表的论文 | 第66页 |
| 参加的科研项目 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |