| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 导论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究对象 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究的背景 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究的意义 | 第15页 |
| 1.2 研究方法及结构安排 | 第15-17页 |
| 1.3 文章的创新点及不足 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 货币市场与资本市场的联结问题 | 第19-21页 |
| 2.2 公开市场操作对股票市场的影响 | 第21-22页 |
| 2.3 公开市场操作对我国银行间债券市场的影响 | 第22-25页 |
| 2.4 文献评述 | 第25-27页 |
| 3. 公开市场操作对我国银行间债券市场影响的理论基础 | 第27-41页 |
| 3.1 公开市场操作的简要概述及相关理论 | 第27-32页 |
| 3.1.1 我国公开市场操作的发展历程 | 第28-30页 |
| 3.1.2 公开市场操作的原理 | 第30-31页 |
| 3.1.3 公开市场操作的目标体系及传导机制 | 第31-32页 |
| 3.2 我国银行间债券市场的简要概述 | 第32-38页 |
| 3.2.1 我国银行间债券市场的发展历程 | 第33-36页 |
| 3.2.2 我国银行间债券市场的功能 | 第36-37页 |
| 3.2.3 银行间债券市场在我国金融市场体系中的地位 | 第37-38页 |
| 3.3 公开市场操作对银行间债券市场影响的机理分析 | 第38-41页 |
| 4. 公开市场操作对银行间债券市场影响的实证研究 | 第41-62页 |
| 4.1 实证研究的理论模型 | 第42-45页 |
| 4.1.1 Johansen协整检验 | 第42-43页 |
| 4.1.2 格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第43页 |
| 4.1.3 向量自回归(VAR)模型介绍 | 第43-44页 |
| 4.1.4 脉冲响应函数分析 | 第44-45页 |
| 4.1.5 方差分解 | 第45页 |
| 4.2 数据的来源与选择 | 第45-47页 |
| 4.3 实证分析 | 第47-59页 |
| 4.3.1 公开市场操作对银行间债券市场影响的实证研究 | 第47-52页 |
| 4.3.2 公开市场操作对同业拆放市场影响的实证研究 | 第52-58页 |
| 4.3.3 同业拆放市场对银行间债券市场影响的实证研究 | 第58-59页 |
| 4.4 实证小结 | 第59-62页 |
| 5. 主要结论及政策建议 | 第62-68页 |
| 5.1 主要结论 | 第62-64页 |
| 5.2 政策的建议 | 第64-68页 |
| 5.2.1 针对公开市场操作的建议 | 第64-66页 |
| 5.2.2 针对银行间债券市场的建议 | 第66页 |
| 5.2.3 针对传导机制缺陷的建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
