| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、关于波动率的研究 | 第11-13页 |
| 二、关于风险值的研究 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第14-17页 |
| 一、研究思路 | 第14-16页 |
| 二、本文框架 | 第16-17页 |
| 第四节 研究创新 | 第17-18页 |
| 第二章 GARCH模型与随机波动模型相关理论 | 第18-33页 |
| 第一节 GARCH类模型 | 第18-26页 |
| 一、ARCH模型 | 第18-19页 |
| 二、GARCH模型 | 第19-20页 |
| 三、混合高斯分布GARCH模型 | 第20-22页 |
| 四、混合高斯分布的结构转换GARCH模型 | 第22-26页 |
| 第二节 随机波动模型 | 第26-27页 |
| 一、随机波动模型的一般结构 | 第26-27页 |
| 二、基于混合贝塔分布的随机波动模型 | 第27页 |
| 第三节 贝叶斯分析理论 | 第27-33页 |
| 一、贝叶斯定理 | 第27-29页 |
| 二、分位数回归的基本思想 | 第29-30页 |
| 三、分位数回归模型的贝叶斯估计 | 第30-33页 |
| 第三章 基于GARCH模型和随机波动模型的实证研究 | 第33-48页 |
| 第一节 基于GARCH模型的实证结果 | 第33-39页 |
| 一、样本数据分析 | 第33-34页 |
| 二、基于ARMA(4,0)-GARCH(1,1)模型的实证结果 | 第34-36页 |
| 三、混合高斯分布GARCH(1,1)模型实证结果 | 第36-37页 |
| 四、带混合高斯分布的结构转换GARCH(1,1)模型实证结果 | 第37-39页 |
| 第二节 基于随机波动模型的实证结果 | 第39-47页 |
| 一、SV-N模型实证结果 | 第39-42页 |
| 二、SV-M模型实证结果 | 第42-47页 |
| 第三节 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 基于分位数回归贝叶斯估计的上证综指风险的研究 | 第48-58页 |
| 第一节 VaR理论 | 第48-49页 |
| 第二节 风险-Granger方法 | 第49-52页 |
| 一、Granger因果检验 | 第49-50页 |
| 二、风险-Granger因果关系 | 第50-52页 |
| 第三节 实证分析 | 第52-57页 |
| 一、样本数据分析 | 第52-53页 |
| 二、波动率估计 | 第53-54页 |
| 三、CVaR-Granger因果关系结果 | 第54-57页 |
| 第四节 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 研究总结与展望 | 第58-61页 |
| 第一节 研究总结 | 第58-59页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
