基于极值理论的卢布汇率与布伦特原油风险测度及时变相关性分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第1章 绪论	第8-17页
·研究背景与意义	第8-11页
·研究背景	第8-10页
·研究意义	第10-11页
·国内外研究综述	第11-14页
·极值理论研究现状	第11-13页
·Copula理论研究现状	第13-14页
·本文创新点	第14-15页
·研究思路及框架	第15-16页
·研究思路	第15页
·基本框架	第15-16页
·研究难点及解决办法	第16-17页
第2章 理论阐述	第17-23页
·GARCH模型	第17-18页
·分布假设	第18页
·阈值POT模型	第18-20页
·动态VaR与CVaR的计算	第20-21页
·模型回测	第21-23页
第3章 资产极值风险度量	第23-42页
·样本选取及统计特征描述	第23-26页
·GARCH模型参数求解	第26-29页
·阈值POT建模	第29-34页
·模型回测	第34-42页
第4章 两资产时变相关性研究	第42-51页
·Copula函数的定义与性质	第42-43页
·常见Copula函数	第43-44页
·时变Copula模型	第44-46页
·实证分析	第46-51页
·边缘分布选取	第46页
·相关性结果分析	第46-51页
第5章 结论与不足	第51-53页
·本文结论	第51-52页
·本文不足之处	第52-53页
参考文献	第53-57页
致谢	第57-58页