| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状及分析 | 第9-18页 |
| ·国外研究现状分析 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状分析 | 第12-16页 |
| ·对国内外研究文献的综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容及方法 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 标普500 指数期货风险的内涵分析 | 第20-28页 |
| ·标普500 指数期货市场收益率统计特征 | 第20-23页 |
| ·基本统计量分析 | 第20-22页 |
| ·独立性分析 | 第22页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·标普500 指数期货风险的理论分析 | 第23-27页 |
| ·反映标普500 指数期货风险的经济指标 | 第23-24页 |
| ·标普500 指数期货风险类型及其成因 | 第24-26页 |
| ·标普500 指数期货所面临的风险特点 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于CVAR的标普500 指数期货风险预警 | 第28-50页 |
| ·基于CVAR预警的理论依据 | 第28-34页 |
| ·CVaR的定义及性质 | 第28-31页 |
| ·CVaR用于风险测量的可行性 | 第31页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第31-34页 |
| ·基于CVAR的股指期货风险预警模型的建立 | 第34-46页 |
| ·风险预警模型建立的理论基础 | 第34-38页 |
| ·预警模型的建立 | 第38-46页 |
| ·基于CVAR的标普500 指数期货风险度量 | 第46-49页 |
| ·基于非对称的CARCH-GED模型的VaR计算 | 第46-47页 |
| ·基于非对称的CARCH-GED模型的CVaR计算 | 第47页 |
| ·标普500 指数期货的风险度量及有效性检验 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 对我国股指期货风险监管的借鉴意义 | 第50-61页 |
| ·标普500 与沪深300 指数期货的比较 | 第50-56页 |
| ·基本统计特征的对比分析 | 第50-54页 |
| ·标普500 与沪深300 指数期货合约的比较 | 第54-56页 |
| ·完善沪深300 指数期货风险监管的对策 | 第56-60页 |
| ·沪深300 指数期货的特点 | 第56-57页 |
| ·沪深300 指数期货风险监管存在的问题 | 第57-59页 |
| ·完善风险监管的应对措施 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录1 | 第70-72页 |
| 附录2 | 第72-75页 |