| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·研究内容、技术路线及研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 系统性风险理论及文献综述 | 第16-28页 |
| ·关于系统性风险涵义的讨论 | 第16-18页 |
| ·系统性风险的成因 | 第18-22页 |
| ·系统性风险成因的理论 | 第18-20页 |
| ·系统性风险成因的文献综述 | 第20-22页 |
| ·系统性风险的传染机制 | 第22-24页 |
| ·一般意义上的系统性风险传染过程 | 第22-23页 |
| ·保险业系统性风险的传染过程 | 第23-24页 |
| ·系统性风险的测度 | 第24-27页 |
| 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于分位数回归法的CoVaR模型 | 第28-33页 |
| ·CoVaR理论 | 第28-30页 |
| ·产生背景 | 第28页 |
| ·定义及其计算 | 第28-30页 |
| ·基于分位数回归法的CoVaR计算方法 | 第30-32页 |
| ·分位数的概念及思想 | 第30-31页 |
| ·分位数回归思想 | 第31-32页 |
| ·使用分位数回归法测度CoVaR的步骤 | 第32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 我国保险业系统性风险测度—基于分位数回归的CoVaR模型 | 第33-55页 |
| ·样本和数据选取 | 第33页 |
| ·数据处理 | 第33-35页 |
| ·各保险公司股票价格指数和金融体系价格指数的计算 | 第34页 |
| ·各保险公司和金融体系股价指数的收益率计算 | 第34-35页 |
| ·各保险公司与金融体系系统性风险实证研究 | 第35-44页 |
| ·中国平安与金融体系系统性风险实证研究 | 第36-39页 |
| ·其他保险公司与金融体系系统性风险实证研究 | 第39-42页 |
| ·实证结果比较 | 第42-44页 |
| ·保险业与其他金融子行业系统性风险实证研究 | 第44-50页 |
| ·保险业与银行业系统性风险实证研究 | 第45-47页 |
| ·保险业与证券业系统性风险实证研究 | 第47-50页 |
| ·保险业与金融体系系统性风险实证研究 | 第50-54页 |
| 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结论及建议 | 第55-58页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-58页 |
| ·基于保险机构的视角 | 第56页 |
| ·基于监管机构的视角 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |