| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 前言 | 第8-17页 |
| ·文献综述 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-14页 |
| ·不完全市场下期权定价研究方法比较 | 第14-15页 |
| ·论文主要贡献 | 第15-16页 |
| ·全文框架 | 第16-17页 |
| 2 基于最小鞅测度方法的期权定价 | 第17-31页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·建立模型 | 第18-19页 |
| ·最小鞅测度 | 第19-22页 |
| ·偏积分-微分方程 | 第22-23页 |
| ·欧式看涨的有限差分方法 | 第23-28页 |
| ·问题的建立 | 第23-25页 |
| ·离散 | 第25-28页 |
| ·数值模拟 | 第28-30页 |
| ·总结 | 第30-31页 |
| 3 基于一般均衡框架方法的期权定价 | 第31-51页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·建立模型 | 第32-34页 |
| ·均衡股权溢价 | 第34-36页 |
| ·期权定价 | 第36-43页 |
| ·各阶中心距 | 第43-49页 |
| ·数值模拟 | 第49页 |
| ·总结 | 第49-51页 |
| 4 总结与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59-60页 |